LONG · 상승눌림목을 기다린 뒤
분할 매수·청산
분할 매수·청산
상승 흐름 안에서도 급등을 추격하지 않고 정해진 조정 조건을 기다립니다.
BITCOIN FUTURES AUTO TRADING · QUANT ALPHA
비트코인 선물 자동매매는
레버리지보다 손실 범위를
먼저 정해야 합니다.
선물거래는 방향만 맞히는 문제가 아닙니다. 현재 시장 국면, 롱·숏 전환 조건, 레버리지와 투입비중, 진입·청산 원칙이 하나의 규칙으로 연결되어야 합니다.
BTCUSDT 무기한 선물5분봉 실행24시간 규칙 기반 자동매매
FUTURES EXECUTION FRAME신호보다 먼저, 실제 사용 범위를 정합니다.레버리지 × 투입비중 = 실제 사용 레버리지
01 · SPOT VS FUTURES
현물 자동매매와
선물 자동매매는 다릅니다.
선물은 하락 방향에도 대응할 수 있지만, 레버리지와 포지션 관리가 추가되므로 위험 범위를 먼저 정해야 합니다.
구분현물 자동매매선물 자동매매
운용 대상
보유 코인의 가격 변동
롱·숏 포지션의 손익
방향 대응
상승 방향 중심
상승·하락 양방향 대응 가능
레버리지
일반적으로 사용하지 않음
설정 가능하나 위험도 함께 증가
필수 기준
매수·매도 원칙
방향·노출·진입·청산 원칙
02 · LONG / SHORT / SHOCK
시장 방향이 바뀌면
대응 방식도 달라집니다.
모든 구간을 같은 주문으로 처리하지 않습니다. 국면을 먼저 구분한 뒤 진입·청산 방식을 전환합니다.
SHORT · 하락급등·반등 구간을 구분해
정해진 조건에서 매도
정해진 조건에서 매도
하락 흐름을 뒤쫓기보다 가격이 되돌아온 구간에서 숏 조건을 확인합니다.
SHOCK · 급락급락을 추격하지 않고
재시험과 회복 조건 확인
재시험과 회복 조건 확인
변동성이 급격히 커질 때는 즉시 추격하지 않고 재진입 조건을 다시 확인합니다.
03 · ACTUAL LEVERAGE
레버리지 숫자만 보면
실제 위험을 놓칩니다.
레버리지와 투입비중을 따로 보지 않고 곱해서 실제 사용 레버리지를 계산해야 합니다. 같은 10배 설정이라도 자산 중 얼마를 투입하는지에 따라 위험 노출은 달라집니다.
표준형 레버리지10배조절 범위 1—50배
×표준형 투입비중30%조절 범위 0—100%
=실제 사용 레버리지3.0배두 설정을 함께 반영
04 · VERIFIED CONDITIONS
검증 수치는
조건과 함께 확인하세요.
표준형 · 레버리지 10배 · 투입비중 30% · 실제 사용 레버리지 3.0배4년 누적 수익률+2,879.07%표준형 검증 결과
미실현 포함 MDD38.02%평가자산 기준
Profit Factor2.65수수료 반영
레버리지 10배×투입비중 30%=실제 사용 레버리지 3.0배
검증 대상BTCUSDT 5분봉
검증 기간2022—2026
비용 조건진입·청산 수수료 반영
확인 사항백테스트와 실제 체결 결과는 다를 수 있습니다.
위 수치는 표준형 검증 조건에 따른 과거 데이터이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 시장 상황, 체결 가격, 슬리피지와 운용 설정에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
상승·하락·횡보·급락을 구분한 뒤 해당 국면에 맞는 전략 모듈을 선택합니다.
표시 레버리지만 보지 않고 투입비중을 반영한 실제 사용 레버리지를 계산합니다.
급등·급락을 뒤늦게 추격하지 않고 정해진 조건에서만 분할 진입과 청산을 실행합니다.
진입·청산 수수료를 반영하고 미실현 손익을 포함한 평가자산 기준 MDD를 확인합니다.
06 · FAQ
선물 자동매매,
무엇을 확인해야 할까요?
비트코인 선물 자동매매란 무엇인가요?
비트코인 무기한 선물 시장에서 사전에 정한 규칙에 따라 롱·숏 진입과 청산을 자동으로 실행하는 방식입니다. 주문 자동화뿐 아니라 시장 판단, 위험 범위, 중단 조건까지 함께 설계해야 합니다.
상승장과 하락장에서 모두 거래하나요?
퀀트알파는 상승·하락·횡보·급락 국면을 구분하고 각 상황에 맞는 전략 모듈로 전환합니다. 모든 구간에서 같은 방식으로 진입하지 않습니다.
레버리지 10배면 자산 전체가 10배로 노출되나요?
아닙니다. 표준형은 레버리지 10배와 투입비중 30%를 함께 적용해 실제 사용 레버리지가 3.0배가 되도록 구성합니다.
어떤 데이터로 검증했나요?
공개된 표준형 검증은 BTCUSDT 5분봉, 2022년부터 2026년까지의 데이터를 사용했으며 진입·청산 수수료를 반영했습니다.
자동매매 프로그램이면 손실을 피할 수 있나요?
자동매매도 손실과 낙폭이 발생할 수 있습니다. 과거 검증 결과는 미래 수익을 보장하지 않으며 시장 상황과 체결 가격에 따라 실제 결과는 달라질 수 있습니다.
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선택한 유형과 레버리지·투입비중 설정을 바탕으로 체험 조건을 안내합니다.
