Quant AlphaRSI 과매수 과매도 신호, 비트코인 8년 데이터로 검증하니
RSI 과매수 과매도 신호를 비트코인 8년 일봉으로 검증했습니다. RSI 70 초과 뒤 30일 상승 비율은 80%로 오히려 강했고, 30 미만 매수·70 초과 매도 전략은 연 3.9%로 보유(23.0%)에 크게 못 미쳤습니다.
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RSI 과매수 과매도 구간은 "70 넘으면 팔고 30 아래면 산다"로 흔히 설명됩니다. 퀀트알파가 2018년부터 2026년 10월까지 비트코인 일봉 RSI(14)로 검증해 보니, 결과는 교과서와 반대에 가까웠습니다. RSI가 70을 넘은 308일 이후 30일 동안 오른 비율은 80.2%, 평균 +12.7%로 평소(53.6%, +3.7%)보다 훨씬 강했습니다.
반대로 이 공식대로 30 미만에서 사고 70 초과에서 판 단순 전략은 연평균 3.9%로, 그냥 들고 있는 것(연 23.0%)에 크게 못 미쳤습니다. 비트코인에서 RSI 70은 "너무 올랐다"보다 "강하게 오르고 있다"는 신호였던 셈입니다.
RSI 과매수 과매도 구간 이후 비트코인 성과
- 전체 일 — 일수: 3,174 · 7일 뒤 평균: +0.76% · 7일 상승 비율: 51.8% · 30일 뒤 평균: +3.66% · 30일 상승 비율: 53.6%
- RSI 30 미만(과매도) — 일수: 131 · 7일 뒤 평균: +1.95% · 7일 상승 비율: 57.3% · 30일 뒤 평균: +3.38% · 30일 상승 비율: 64.1%
- RSI 70 초과(과매수) — 일수: 308 · 7일 뒤 평균: +3.70% · 7일 상승 비율: 63.0% · 30일 뒤 평균: +12.70% · 30일 상승 비율: 80.2%
(비트스탬프 BTC/USD 일봉 2018-01~2026-10, RSI 와일더 방식 14일)
과매도 이후는 오른 비율이 조금 높았지만 평균 수익은 평소와 비슷했습니다. 과매수 이후는 평균과 비율 모두 평소보다 훨씬 좋았습니다. RSI가 높다는 것은 매수세가 강하다는 뜻이고, 비트코인처럼 추세가 긴 자산에서는 그 힘이 한동안 이어졌습니다.
추세로 나누면 RSI 신호의 의미가 달라진다
같은 RSI 숫자라도 200일 이동평균 위인지 아래인지에 따라 나눠 봤습니다.
- RSI 70 초과 · 200일선 위 — 일수: 294 · 30일 뒤 평균: +13.06% · 30일 상승 비율: 80.6%
- RSI 70 초과 · 200일선 아래 — 일수: 14 · 30일 뒤 평균: +5.07% · 30일 상승 비율: 71.4%
- RSI 30 미만 · 200일선 위 — 일수: 11 · 30일 뒤 평균: +4.33% · 30일 상승 비율: 45.5%
- RSI 30 미만 · 200일선 아래 — 일수: 120 · 30일 뒤 평균: +3.30% · 30일 상승 비율: 65.8%
과매수 308일 중 294일이 상승 추세(200일선 위)에서 나왔고, 과매도 131일 중 120일은 하락 추세에서 나왔습니다. RSI 극단값은 대부분 추세의 '결과'로 나타났다는 뜻입니다. 상승 추세의 과매도(11일)는 표본이 너무 적어 결론을 내리기 어렵습니다.
RSI 지표 시그널 그대로 매매하면: 단순 전략 백테스트
- 보유 — 연평균 수익률: +23.0% · 최대낙폭: −81.5% · 시장에 있던 비율: 100%
- RSI 30 미만 매수 · 70 초과 매도 — 연평균 수익률: +3.9% · 최대낙폭: −60.7% · 시장에 있던 비율: 43.8%
- 위 전략 + 200일선 위에서만 보유 — 연평균 수익률: −4.4% · 최대낙폭: −58.4% · 시장에 있던 비율: 4.9%
(2018-01~2026-10, 신호 다음 날 실행, 편도 비용 0.1%)
RSI 공식대로 매매하면 상승장의 가장 강한 구간에서 일찍 팔고, 하락장에서 일찍 사게 됩니다. 추세 필터를 붙이면 진입 기회 자체가 거의 사라져(보유 4.9%) 결과가 더 나빠졌습니다. RSI 지표 시그널을 단독으로 쓰는 것이 왜 위험한지 숫자로 보여 줍니다.
RSI 지표 설정을 바꾸면 무엇이 달라지나
- 7일 — 과매도 일수: 335 · 과매수 일수: 541
- 14일 — 과매도 일수: 131 · 과매수 일수: 310
- 21일 — 과매도 일수: 63 · 과매수 일수: 215
기간을 줄이면 신호가 2~3배 늘지만, 같은 구조의 문제(강한 추세에서 반대로 매매)가 더 자주 반복될 뿐입니다. 설정을 바꿔 결과를 좋게 만드는 것은 과거에만 맞는 '과최적화'로 이어지기 쉽습니다. 이 위험은 "백테스팅 과최적화, 162개 조합 실험"에서 실험으로 확인할 수 있습니다.
백테스팅 과최적화, 비트코인 이동평균 162개 조합으로 확인한 학습과 검증의 차이백테스팅 과최적화를 비트코인 데이터로 직접 시험했습니다. 이동평균 교차 162개 조합 중 학습 구간 1위(+126%)는 검증 구간에서 −24%로 160위였고, 두 구간 순위 상관은 −0.13이었습니다. 과최적화를 줄이는 백테스트 방법을 정리합니다.quant-alpha.kr
시스템트레이딩이라면 RSI를 이렇게 씁니다
- 반대 매매 신호가 아니라 강도 필터로 씁니다. 예: RSI가 50 위에 있는 동안만 추세 추종 진입을 허용합니다.
- 추세 판단과 함께 씁니다. 같은 RSI 70이라도 200일선 위·아래에서 의미가 다르기 때문입니다.
- 숫자는 반드시 다른 기간으로 검증합니다. 2018~2021년에 찾은 기준이 2022년 이후에도 통하는지 확인한 뒤에만 씁니다.
퀀트알파도 보조지표를 단독 신호로 쓰지 않고, 추세·변동성 조건과 묶어 검증한 규칙으로만 씁니다. 강한 추세를 따라가는 신호의 실제 성적은 "비트코인 골든크로스 백테스트"에서, 돌파를 쫓아 들어갔을 때의 결과는 "추격매수, 신고가 돌파 16번 데이터"에서 함께 볼 수 있습니다.
비트코인 골든크로스 전략, 1년 일봉으로 직접 백테스트한 결과비트코인 골든크로스 전략을 1년 일봉으로 직접 백테스트했습니다. 20·50일선은 수익 +4.0%로 보유(−0.2%)보다 나았고 최대 낙폭은 −39.6%에서 −27.4%로 줄었지만, 5번 중 1번만 이겼습니다. 기간별 결과 차이와 검증 규칙을 정리합니다.quant-alpha.kr
추격매수, 비트코인 1년 데이터로 본 돌파 실패와 고점 매수의 함정추격매수 뜻과 실패 이유를 비트코인 1년 데이터로 확인했습니다. 20일 신고가를 돌파한 16번 중 10번은 5일 안에 돌파선 아래로 되밀렸고, 하루 5% 급등 다음 날 산 경우 10일 안 평균 최대 하락은 −4.2%였습니다. 추격매수 원칙을 정리합니다.quant-alpha.kr
자주 묻는 질문
Q. RSI 과매수 과매도 기준은 몇인가요?
A. 일반적으로 70 이상을 과매수, 30 이하를 과매도로 봅니다. 다만 비트코인 2018년 이후 데이터에서 RSI 70 초과 뒤 30일 상승 비율은 80.2%로, 과매수가 곧 하락 신호는 아니었습니다.
Q. RSI 30 아래에서 사면 수익이 나나요?
A. 과매도 이후 30일 상승 비율은 64.1%로 평소보다 조금 높았지만, 평균 수익(+3.4%)은 평소와 비슷했습니다. 단독 매수 신호로 쓰기에는 부족했습니다.
Q. RSI 지표 설정은 몇 일이 좋나요?
A. 기본은 14일입니다. 7일로 줄이면 신호가 2~3배 많아지지만 잘못된 신호도 늘어납니다. 기간은 과거 데이터로 검증한 뒤 정하는 것이 좋습니다.
Q. 비트코인 RSI는 지금 얼마인가요?
A. 10월 9일 일봉 기준 RSI(14)는 약 50으로 과매수·과매도 어느 쪽도 아닌 중립입니다(비트스탬프 기준 퀀트알파 계산).
보조지표를 단독 신호가 아니라 검증된 규칙 안에서 쓰는 퀀트알파의 시스템트레이딩 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요. 텔레그램 무료방 안내도 홈페이지에서 제공됩니다.
본 글의 수치는 과거 일봉으로 계산한 단순 백테스트이며 실제 운용 기록이 아닙니다. 비용·체결 조건을 단순화했습니다.
출처
- 비트스탬프 BTC/USD 일봉(2017-01~2026-10-09, 2026-10-10 07:31 KST 조회), 퀀트알파 직접 계산(RSI 와일더 방식, 신호 다음 날 실행, 편도 0.1%)