횡보장 매매법을 정하기 전에, 비트코인 횡보 구간 49번의 길이와 이후 30일을 계산했습니다

횡보장 매매법을 고르기 전에 먼저 확인할 것은 횡보가 얼마나 오래 이어지는지입니다. 비트코인 일봉 3,182일을 계산한 결과 직전 40일 고저폭이 25% 이내인 횡보 구간은 전체의 38.2%였고, 구간 49번의 길이 중앙값은 6일이었지만 가장 긴 구간은 157일이었습니다.

2026년 10월 26일 일봉 마감 기준으로 비트코인은 직전 40일 고점 87,395.67달러, 저점 76,000달러, 고저폭 14.2%로 이 기준을 29일째 이어서 만족하고 있습니다. 이 글은 방향을 예측하지 않고, 횡보장에서 흔히 하는 실수 네 가지를 과거 데이터로 하나씩 확인합니다.

횡보장 매매, 먼저 횡보를 숫자로 정의하기

횡보장이라는 말은 사람마다 기준이 다릅니다. 이 글은 계산이 가능하도록 하나로 정했습니다. 어떤 날의 직전 40일 동안 가장 높은 고가와 가장 낮은 저가의 차이를 그날 종가로 나눈 값이 25% 이하이면 그날을 횡보로 봅니다.

• 데이터 — 이번 계산의 기준: 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감), 2018-01-01~2026-10-26
• 횡보 기준 — 이번 계산의 기준: 직전 40일 고저폭(고가 최고−저가 최저) ÷ 종가 ≤ 25%
• 계산 가능한 날 — 이번 계산의 기준: 3,182일(처음 39일은 40일이 모이지 않아 제외)
• 구간 — 이번 계산의 기준: 기준을 연속으로 만족한 날들의 묶음

기준을 20%나 30%로 바꾸면 숫자는 달라집니다. 중요한 점은 이 기준이 직전 40일을 보는 후행 지표라는 것입니다. 횡보에 들어간 날을 그날 장 중에 알 수 있는 것이 아니라, 일봉이 마감된 뒤에야 확인됩니다.

비트코인 횡보장은 얼마나 오래 가나

3,182일 중 1,214일(38.2%)이 횡보 기준에 들어갔고, 이 날들은 49개의 구간으로 나뉩니다. 평균 길이는 24.8일, 중앙값은 6일, 최장은 157일입니다. 평균과 중앙값이 크게 다른 것은 아주 짧은 구간과 아주 긴 구간이 섞여 있기 때문입니다.

• 5일 이하 — 횟수: 23
• 6~20일 — 횟수: 7
• 21~60일 — 횟수: 12
• 61일 이상 — 횟수: 7

49번 중 23번은 5일 이하였습니다. 기준선 근처에서 들어갔다 나오기를 반복한 구간이 많다는 뜻이고, 한 번 횡보 판정이 났다고 곧바로 박스권이 오래 이어질 거라고 믿으면 안 됩니다. 반대로 61일 넘게 이어진 구간도 7번 있었습니다.

횡보 기간의 움직임도 달랐습니다. 하루 평균 절대 변동률은 횡보일 1.41%, 그 밖의 날 2.67%로 횡보일이 거의 절반 수준이었습니다. 다만 하루하루의 폭이 작다는 것이지, 구간이 끝난 뒤의 폭이 작다는 뜻은 아닙니다.

횡보가 시작된 뒤 30일, 방향은 반반이었다

흔한 실수의 첫 번째는 횡보가 끝나는 방향을 미리 정해 두는 것입니다. 횡보 구간이 시작된 날(전날은 기준 밖이었고 그날 처음 기준 안으로 들어온 날) 48번에 대해 30일 뒤 종가 수익률을 계산했습니다.

• 10% 넘게 상승 — 횟수: 14
• 10% 넘게 하락 — 횟수: 15
• ±10% 이내 — 횟수: 19

30일 뒤 수익률은 27번 올랐고 21번 내렸지만, 중앙값은 +1.7%, 평균은 +1.1%로 사실상 방향이 갈리지 않았습니다. 눈에 띄는 것은 48번 중 29번(60.4%)이 30일 안에 ±10%를 넘게 벗어났다는 점입니다. 횡보가 시작되었다고 조용한 기간이 이어질 것이라고 가정하기는 어려웠습니다.

이 계산에서는 연속된 구간이 서로 겹치는 흐름이 있어 48개가 완전히 독립된 표본은 아닙니다. 방향을 맞히는 근거가 아니라 "위로도 아래로도 크게 벗어난 적이 있다"는 사실을 확인하는 용도로 읽어야 합니다.

횡보장 자동매매, 추세 규칙은 정말 더 나빴나

두 번째 실수는 횡보장에서는 추세 규칙이 무조건 잃는다고 단정하는 것입니다. 같은 기간에 20일 이동평균이 60일 이동평균을 위로 교차하면 사고 아래로 교차하면 파는 단순한 규칙을 적용해, 교차로 청산까지 끝난 31번의 거래를 횡보 구간에서 진입한 것과 그렇지 않은 것으로 나눴습니다. 편도 수수료는 0.1%를 넣었습니다.

• 횡보 구간에서 진입 — 거래 수: 20 · 이익 거래: 9 · 수익률 중앙값: −2.3% · 평균 보유일: 59일
• 그 밖에서 진입 — 거래 수: 11 · 이익 거래: 4 · 수익률 중앙값: −1.1% · 평균 보유일: 34일

횡보 구간에서 진입한 거래의 이익 비율은 45.0%, 그 밖은 36.4%로 예상과 달랐습니다. 두 집단 모두 중앙값은 마이너스입니다. 이 규칙은 승률이 높아서가 아니라 몇 번의 큰 이익이 손실을 덮는 구조라서, 횡보 여부만으로 거래의 질이 갈린다는 결론은 나오지 않았습니다. 표본이 20개와 11개뿐이라는 점도 함께 기억해야 합니다.

시스템트레이딩이라면 횡보장을 어떻게 다루는가

네 가지 실수는 정리하면 이렇습니다. 횡보를 느낌으로 판단하고, 길이를 짧게 예상하고, 끝나는 방향을 미리 정하고, 규칙을 횡보 때문에 바꿉니다. 시스템트레이딩에서는 아래처럼 하나씩 막습니다.

• 횡보를 기준 숫자로 정의합니다. 이 글처럼 기간과 폭을 정하고 일봉이 확정된 뒤에만 판정합니다. 장중 느낌으로 횡보를 선언하지 않습니다.
• 구간 길이를 단정하지 않습니다. 5일 이하가 49번 중 23번이었고 최장은 157일이었습니다. 길이를 가정한 규칙은 어느 쪽으로든 빗나갈 수 있습니다.
• 이탈 방향을 맞히려 하지 않습니다. 30일 안에 위·아래로 10% 넘게 벗어난 횟수가 14번과 15번으로 비슷했으므로 방향에 베팅하는 대신 이탈했을 때의 손실 한도를 먼저 정합니다.
• 규칙을 횡보 때문에 바꾸지 않습니다. 횡보 진입과 그 밖의 진입이 크게 갈리지 않았다면, 장세 이름 때문에 규칙을 건드리는 것은 근거가 약합니다.

퀀트알파는 시장 국면을 판단하고, 정해진 차수로 나눠 진입하고, 5분봉 마감이 확정된 뒤에만 주문을 냅니다. 횡보도 이 순서 안에서 하나의 국면으로 다룰 뿐 별도의 감각을 쓰지 않습니다. 변동성이 낮아진 뒤의 흐름은 "변동성 타겟팅 방법"에서, 손절 거리는 "추적 손절매 방법"에서 다뤘고, 같은 날 올린 "비트코인 11월"에서는 월별 낙폭의 폭을 정리했습니다.

변동성 타겟팅 방법, 비트코인 2018년 이후 백테스트로 본 얻는 것과 잃는 것변동성 타겟팅이 무엇인지 계산식과 예시로 설명하고 비트코인 2018년 이후 일봉으로 백테스트했습니다. 최대낙폭은 −81.5%에서 −65.5%로 줄었지만 최종 배수는 6.05배에서 4.73배로 낮아졌습니다.quant-alpha.kr

추적 손절매 방법, 고정 손절·ATR 손절과 비트코인 데이터로 비교한 청산 규칙추적 손절매 뜻과 방법을 비트코인 135회 진입 시뮬레이션으로 비교했습니다. 고정 5% 손절은 27%가 3일 안에 잘렸고, ATR 추적 손절은 5%만 조기 청산되며 평균 수익이 가장 높았습니다. 대신 1회 최대 손실이 커져 수량 조절이 필요합니다.quant-alpha.kr

비트코인 11월 전망은 어떻게 봐야 할까, 2018~2025년 8번의 11월 수익률을 계산했습니다비트코인 11월 수익률을 2018~2025년 일봉으로 계산했습니다. 8번 중 5번 내렸고 중앙값은 −11.7%였지만, 월초 7일은 8번 중 7번 올랐습니다. 표본 한계까지 정리했습니다.quant-alpha.kr

횡보장 매매법 점검 순서

횡보장 매매법을 찾기 전에 아래 세 가지를 먼저 확인하면 실수를 줄일 수 있습니다. 첫째, 횡보의 정의(기간·폭)를 숫자로 적었는가. 둘째, 구간이 짧게 끝나거나 아주 길어질 때의 손실 한도를 정했는가. 셋째, 규칙을 바꾸기 전에 장세별 성적을 같은 기준으로 나눠 봤는가.

자주 묻는 질문

Q. 횡보장이란 무엇인가요?

A. 가격이 일정한 폭 안에서 오르내리며 뚜렷한 방향이 없는 구간을 말합니다. 이 글은 직전 40일 고저폭이 종가의 25% 이하인 날을 횡보로 정의해 계산했습니다.

Q. 횡보장 매매법에 정답이 있나요?

A. 이 데이터로는 정답을 말할 수 없습니다. 횡보 구간에서 진입한 거래와 그 밖의 거래의 중앙값이 모두 마이너스였고 이익 거래 비율은 45.0%와 36.4%였습니다. 표본이 작아 규칙을 고르는 근거로는 약합니다.

Q. 비트코인 횡보장은 보통 얼마나 이어지나요?

A. 구간 49번의 중앙값은 6일, 평균은 24.8일, 최장은 157일이었습니다. 5일 이하가 23번으로 가장 많았고 61일 이상도 7번 있었습니다.

Q. 횡보가 끝나면 위로 갈까요, 아래로 갈까요?

A. 시작 후 30일 뒤 10% 넘게 오른 것이 14번, 넘게 내린 것이 15번으로 비슷했습니다. 방향은 예측하기 어렵고 폭은 크게 벗어난 적이 많았습니다.

Q. 횡보장 자동매매에서는 규칙을 바꿔야 하나요?

A. 이 계산에서는 횡보 때문에 추세 규칙의 성적이 뚜렷하게 나빠지지 않았습니다. 장세 이름보다 구간별 성적을 같은 기준으로 비교한 뒤 바꾸는 것이 안전합니다.

시장 국면 이름보다 정해진 순서와 확정된 봉을 따르는 퀀트알파의 운용 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

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퀀트알파 | 비트코인 시스템트레이딩시장 국면별 BTC 자동매매 분석, 매일 전략 작동 현황과 매주 수익·손실·MDD 리포트 공개t.me/+oSDjObO-5N05NWVl

출처

• 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 2018-01-01~2026-10-26, 2026-10-28 20:05 KST 조회, 퀀트알파가 자체 계산. 횡보 기준은 직전 40일 고저폭 25% 이하, 구간은 연속 만족일의 묶음
• 이동평균 교차 계산은 20일·60일 단순이동평균, 교차일 종가 체결, 편도 수수료 0.1%, 슬리피지·세금 미반영, 교차로 청산까지 끝난 31번이며 실제 운용 성과가 아님