ADX 지표 보는법, 비트코인에서 ADX 25 기준이 통했을까

ADX 지표는 가격이 어느 방향으로 가는지가 아니라 추세가 얼마나 강한지를 0~100 사이 숫자로 보여 주는 지표입니다. 흔히 "ADX가 25를 넘으면 추세가 생겼다"고 읽습니다. 그래서 ADX 지표 보는법을 찾는 분들은 대부분 이동평균 같은 추세 신호에 25 이상이라는 조건을 붙여 가짜 신호를 걸러 보려 합니다.

저는 그 조건이 비트코인에서 실제로 통했는지 2018년 1월부터 직접 계산했습니다. 결과는 단순했습니다. ADX 25 필터를 붙이면 승률은 조금 올랐지만 최종 수익은 오히려 줄었습니다. 아래에서 지표 읽는 법부터 순서대로 설명하겠습니다.

ADX 지표란 무엇이고 어떻게 계산하나

ADX(Average Directional Index, 평균 방향성 지수)는 J. 웰스 와일더(J. Welles Wilder)가 1978년 책 『New Concepts in Technical Trading Systems』에서 소개한 지표입니다. 보통 14일 기간을 쓰고, 세 줄로 구성됩니다.

• +DI(PDI): 오르는 힘의 크기
• -DI(MDI): 내리는 힘의 크기
• ADX: 두 힘의 차이가 얼마나 벌어졌는지를 평활화한 값, 즉 추세 강도

ADX는 +DI와 -DI의 차이가 클수록 올라가고, 차이가 줄면 내려갑니다. 그래서 상승이든 하락이든 한쪽으로 강하게 가면 모두 값이 커집니다. ADX 숫자만으로는 방향을 알 수 없고, 방향은 +DI와 -DI 중 어느 쪽이 위에 있는지로 읽습니다.

ADX 지표 보는법: 20·25·40 구간을 읽는 방법

가장 널리 쓰이는 해석은 구간 나누기입니다. 20 아래는 추세가 약한 횡보, 20~25는 전환 구간, 25 이상은 추세 있음, 40 이상은 매우 강한 추세로 읽습니다. 비트코인 일봉 4,000여 일을 이 구간으로 나누면 시간 배분은 아래와 같았습니다.

• 20 미만 — 일수 비중: 23.5% · 해석(통상): 추세 약함
• 20~25 — 일수 비중: 19.2% · 해석(통상): 전환 구간
• 25~40 — 일수 비중: 38.8% · 해석(통상): 추세 있음
• 40 초과 — 일수 비중: 18.5% · 해석(통상): 매우 강한 추세

(비트스탬프 BTC/USD 일봉 2015년 3월~2026년 10월 18일, ADX 14일 와일더 방식, 2026-10-20 06:48 KST 조회, 퀀트알파가 직접 계산)

비트코인은 하루 중 57.3%가 ADX 25 이상이었습니다. ADX가 높았던 날이 많았다는 뜻이지, 그 구간이 오래 이어진다는 보장은 아닙니다.

ADX 25 이상이면 추세가 이어질까: 구간별 이후 30일

ADX가 높을 때 이후 가격이 더 크게, 같은 방향으로 움직였는지 확인했습니다. 각 날짜에서 이후 30일 수익률의 절댓값 평균(얼마나 크게 움직였나)과, 직전 30일 방향과 이후 30일 방향이 같았던 비율(추세 지속)을 구했습니다.

• 20 미만 — 이후 30일 평균 변동폭: 18.0% · 직전 방향이 이어진 비율: 54.9% · 표본(일): 1,000
• 20~25 — 이후 30일 평균 변동폭: 15.6% · 직전 방향이 이어진 비율: 50.4% · 표본(일): 815
• 25~40 — 이후 30일 평균 변동폭: 16.9% · 직전 방향이 이어진 비율: 49.7% · 표본(일): 1,639
• 40 초과 — 이후 30일 평균 변동폭: 14.0% · 직전 방향이 이어진 비율: 54.9% · 표본(일): 767

숫자가 알려 주는 것은 두 가지입니다. 첫째, ADX 25~40 구간에서 직전 30일 방향이 이어진 비율은 49.7%로 반반이었습니다. 둘째, 이후 변동폭은 ADX가 낮은 구간(18.0%)에서 오히려 가장 컸습니다. "ADX가 높으면 추세가 이어진다"는 말을 비트코인 일봉 30일 기준으로 뒷받침하기는 어려웠습니다. 다만 10일 기준 결과도 구간별 차이가 작았으니 지표 하나로 방향을 맞히려는 기대는 내려놓는 편이 좋습니다.

지금 비트코인 ADX는 어디에 있나

가장 최근에 완결된 일봉인 10월 18일(UTC) 기준 비트코인 ADX는 22.9, +DI는 18.1, -DI는 20.2입니다. 10월 8일 39.8에서 열흘 만에 내려와 25 아래로 들어왔고, -DI가 +DI보다 2.1포인트 높아 약한 하락 쪽이 우세한 상태입니다. 종가는 10월 18일 82,002달러였습니다.

해석을 줄이면 이렇습니다. 10월 초에 있었던 강한 움직임의 힘이 빠지고 추세가 약해지는 구간이라는 설명까지만 가능합니다. 과거 데이터에서 ADX가 20~25 구간일 때 이후 30일의 방향은 상승 52.8%로 반반에 가까웠습니다.

• 10월 8일 — ADX: 39.8
• 10월 12일 — ADX: 31.7
• 10월 15일 — ADX: 26.4
• 10월 17일 — ADX: 24.2
• 10월 18일 — ADX: 22.9

ADX 25 필터 백테스트: 이동평균 교차에 붙여 봤다

ADX를 실제 규칙에 넣으면 어떻게 되는지 확인했습니다. 규칙은 단순합니다. 20일 이동평균이 60일 이동평균 위로 올라서면 사고(롱 온리), 아래로 내려가면 팝니다. 필터 버전은 같은 신호에 ADX가 기준값을 넘을 때만 진입하고, 매도는 필터 없이 이동평균 하향 교차로 합니다. 2018년 1월 1일부터 2026년 10월 18일까지, 수수료는 편도 0.1%입니다.

• 필터 없음 — 최종 배수: 10.53배 · 연환산 수익률: 30.7% · 최대 낙폭: −69.3% · 진입 횟수: 32 · 승률: 38.7%
• ADX 20 필터 — 최종 배수: 5.93배 · 연환산 수익률: 22.4% · 최대 낙폭: −67.0% · 진입 횟수: 29 · 승률: 35.7%
• ADX 25 필터 — 최종 배수: 9.09배 · 연환산 수익률: 28.5% · 최대 낙폭: −67.0% · 진입 횟수: 26 · 승률: 40.0%
• ADX 30 필터 — 최종 배수: 7.08배 · 연환산 수익률: 24.9% · 최대 낙폭: −57.0% · 진입 횟수: 22 · 승률: 47.6%
• 단순 보유 — 최종 배수: 6.09배 · 연환산 수익률: - · 최대 낙폭: −81.5% · 진입 횟수: - · 승률: -

필터는 승률을 38.7%에서 최대 47.6%로 올렸지만 최종 배수는 모든 기준값에서 필터 없는 쪽보다 낮았습니다. 평균 이익이 큰 소수의 추세 구간 초반을 필터가 놓쳤기 때문으로 보입니다. 50일/200일 교차에서도 필터 없음 3.81배, ADX 25 필터 3.32배, ADX 30 필터 2.78배로 같은 방향이었습니다.

기준값에 따라 결과가 크게 달라지는 점도 확인할 부분입니다. ADX 20은 5.93배, 25는 9.09배, 30은 7.08배로 기준값을 조금만 바꿔도 결과가 일정하게 움직이지 않았습니다. 이런 결과는 필터가 만든 이득이 아니라 어느 해에 어느 신호를 놓쳤는지 우연의 영향이 크다는 뜻입니다.

시스템트레이딩이라면 ADX를 이렇게 쓴다

시스템트레이딩에서 ADX는 수익을 올려 주는 필터보다 상태를 구분하는 점검 항목에 가깝게 씁니다. 백테스트에서 확인한 내용을 규칙으로 옮기면 아래와 같습니다.

• 필터를 붙이기 전에 필터 없는 규칙과 나란히 비교합니다. 이번 계산처럼 승률이 올라도 최종 수익이 줄면 필터를 쓰지 않습니다.
• 기준값 하나가 아니라 20·25·30을 모두 돌려 봅니다. 25에서만 좋고 20·30에서 나쁘면 우연일 가능성이 큽니다.
• ADX는 방향 신호와 섞지 않습니다. 방향은 +DI/-DI나 이동평균으로, 강도는 ADX로 따로 읽고 규칙에 쓰는 조건은 하나씩만 추가합니다.
• 진입 횟수가 줄면 표본도 줄어듭니다. 필터 후 진입이 32번에서 26번으로 줄었고, 승률 차이 몇 퍼센트포인트는 거래 몇 번의 차이입니다.

결론은 이렇습니다. ADX 지표 보는법은 쉽지만, "25 이상이면 매수"는 비트코인에서 검증을 통과하지 못했습니다. 추세 강도는 읽되 규칙의 조건으로 쓸지는 숫자로 확인한 뒤에 정하는 것이 순서입니다. 이 결과는 과거 계산이며 미래를 약속하지 않습니다.

이동평균 교차 자체의 성적은 "비트코인 골든크로스 백테스트"에, 오늘 아침 올린 지표 설정값 비교는 "스토캐스틱 슬로우 설정값 백테스트"에 있습니다. 또 다른 추세 지표 검증은 "MACD 매매법 백테스트"를 참고하세요.

비트코인 골든크로스 전략, 1년 일봉으로 직접 백테스트한 결과비트코인 골든크로스 전략을 1년 일봉으로 직접 백테스트했습니다. 20·50일선은 수익 +4.0%로 보유(−0.2%)보다 나았고 최대 낙폭은 −39.6%에서 −27.4%로 줄었지만, 5번 중 1번만 이겼습니다. 기간별 결과 차이와 검증 규칙을 정리합니다.quant-alpha.kr

스토캐스틱 슬로우 설정값, 비트코인 8년 백테스트로 본 20·80 신호의 결과스토캐스틱 슬로우 14·3·3, 5·3·3, 21·5·5로 비트코인 2018년 이후 일봉을 백테스트했습니다. 20·80 고전 규칙은 최종 0.45배로 보유(6.09배)에 크게 못 미쳤고 설정값에 따라 결과가 갈렸습니다.quant-alpha.kr

macd 매매법 백테스트, 비트코인 2018년 이후 네 가지 규칙 비교macd 매매법을 비트코인 2018년 이후 일봉으로 직접 백테스트했습니다. 기본 교차, 0선 필터, rsi macd 매매법, 주봉 교차 네 가지의 연수익률·최대낙폭·승률을 비교하고 macd 지표 설정값과 수수료 영향까지 정리합니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. ADX 지표란 무엇인가요?

A. 가격 추세의 강도를 0~100으로 나타내는 지표입니다. 방향은 알려 주지 않고, 상승이든 하락이든 한쪽으로 강하게 움직일수록 값이 커집니다.

Q. ADX 지표 보는법에서 25는 무슨 의미인가요?

A. 통상 25 이상을 추세가 있는 구간으로 읽습니다. 다만 비트코인 일봉 4,000여 일에서 ADX 25~40이었던 날의 직전 30일 방향이 이어진 비율은 49.7%였습니다.

Q. ADX 지표 설정은 14가 맞나요?

A. 만든 사람인 와일더가 제안한 기본값이 14일이고 대부분 거래 프로그램의 초기값도 14입니다. 값을 줄이면 반응이 빨라지는 대신 신호가 자주 흔들립니다.

Q. ADX 지표의 PDI와 MDI는 무엇인가요?

A. PDI(+DI)는 오르는 힘, MDI(-DI)는 내리는 힘입니다. +DI가 -DI 위에 있으면 상승 쪽이 우세하다고 읽고, ADX는 두 줄의 격차가 얼마나 큰지를 보여 줍니다.

Q. ADX가 낮을 때는 어떻게 하나요?

A. 통상 횡보로 보고 추세 추종 규칙을 쉬어 가는 방법이 거론됩니다. 다만 이번 백테스트에서는 ADX 필터로 진입을 줄이면 오히려 최종 수익이 줄었습니다.

시장 국면을 먼저 판단하고 정해진 위험 한도 안에서 움직이는 시스템트레이딩이 궁금하다면 퀀트알파의 운용 원칙을 홈페이지에서 확인해 보세요.

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출처

• 비트스탬프 BTC/USD 일봉 2015년 1월 1일~2026년 10월 19일(UTC 기준, 2026-10-20 06:48 KST 조회), 퀀트알파 자체 계산(ADX 14일 와일더 방식, 마지막 진행 중 일봉 제외)
• J. Welles Wilder Jr., 『New Concepts in Technical Trading Systems』(1978)