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스토캐스틱 슬로우 설정값, 비트코인 8년 백테스트로 본 20·80 신호의 결과

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스토캐스틱 슬로우 14·3·3, 5·3·3, 21·5·5로 비트코인 2018년 이후 일봉을 백테스트했습니다. 20·80 고전 규칙은 최종 0.45배로 보유(6.09배)에 크게 못 미쳤고 설정값에 따라 결과가 갈렸습니다.

위아래 눈금이 새겨진 투명 유리 막대 안에서 금빛 비트코인 동전이 아래쪽 구간과 위쪽 구간을 오르내리며 놓여 있는 사진풍 장면(스토캐스틱 슬로우), 글자 없음
목차
  1. 스토캐스틱 슬로우 설정값, 계산식과 지금 위치
  2. 스토캐스틱 지표의 20·80 신호는 이후 가격을 맞혔나
  3. 스토캐스틱 설정을 바꿔 백테스트하면
  4. 스토캐스틱 오실레이터가 추세장에서 어긋나는 이유
  5. 시스템트레이딩이라면 스토캐스틱을 이렇게 다룬다
  6. 자주 묻는 질문
  7. Q. 스토캐스틱 슬로우 설정값은 어떻게 정하나요?
  8. Q. 스토캐스틱 지표 20 아래에서 사면 오르나요?
  9. Q. 스토캐스틱 오실레이터와 RSI는 무엇이 다른가요?
  10. Q. 스토캐스틱 설정을 바꾸면 결과가 달라지나요?
  11. 출처

스토캐스틱 슬로우 설정값은 보통 14·3·3(14일 범위, 3일 평균, 다시 3일 평균)을 씁니다. 이 숫자로 비트코인 일봉에서 "20 아래에서 %K가 %D를 뚫으면 사고 80 위에서 아래로 뚫으면 판다"는 고전 규칙을 2018년부터 2026년 10월 18일(UTC)까지 백테스트하면 최종 0.45배였습니다. 같은 기간 보유는 6.09배입니다.

설정값을 5·3·3과 21·5·5로 바꾸면 결과는 1.21배와 0.47배로 갈렸습니다. 이 글은 스토캐스틱 오실레이터의 신호가 이후 가격에서 어땠는지, 그리고 설정값 선택이 결과를 얼마나 흔드는지를 직접 계산한 자료입니다.

스토캐스틱 슬로우 설정값, 계산식과 지금 위치

계산식은 빠른 %K = (종가 − 14일 최저가) ÷ (14일 최고가 − 14일 최저가) × 100입니다. 슬로우 %K는 빠른 %K의 3일 평균이고, %D는 슬로우 %K의 3일 평균입니다. 설정값의 세 숫자는 이 순서의 기간입니다.

2026년 10월 18일(UTC) 종가는 82,002달러, 14일 최고가 86,969달러, 최저가 79,694달러였습니다. 빠른 %K는 31.7, 슬로우 %K는 26.6, %D는 26.2로 20 바로 위입니다. 같은 날 RSI(14)는 48.7이었습니다.

(비트스탬프 BTC/USD 일봉 2018년 1월 1일~2026년 10월 18일, 2026-10-20 06:54 KST 조회, 퀀트알파가 직접 계산)

스토캐스틱 지표의 20·80 신호는 이후 가격을 맞혔나

신호가 나온 날 이후의 가격을 보았습니다. 같은 신호가 7일 안에 겹치면 첫날만 세었고, 비교 기준은 2018년 이후 아무 날이나 샀을 때(7일 후 상승 51.8%, 30일 후 53.7%, 30일 중앙값 +1.45%)입니다.

  • 80 위로 올라선 날 — 횟수: 116 · 7일 뒤 상승: 49.1% · 30일 뒤 상승: 47.8% · 30일 뒤 중앙값: −0.55%
  • 20 아래로 내려선 날 — 횟수: 93 · 7일 뒤 상승: 51.6% · 30일 뒤 상승: 58.1% · 30일 뒤 중앙값: +2.51%
  • 20 아래에서 %K가 %D를 위로 뚫음 — 횟수: 62 · 7일 뒤 상승: 48.4% · 30일 뒤 상승: 46.8% · 30일 뒤 중앙값: −2.17%
  • 80 위에서 %K가 %D를 아래로 뚫음 — 횟수: 93 · 7일 뒤 상승: 54.8% · 30일 뒤 상승: 63.0% · 30일 뒤 중앙값: +5.62%

눈에 띄는 것은 매수 신호(20 아래 골든)가 한 달 뒤 상승 비율 46.8%로 기준보다 낮았고, 매도 신호(80 위 데드) 뒤에 오히려 63.0%가 올랐다는 점입니다. 고전 규칙의 방향이 비트코인에서는 반대로 나왔습니다.

신호 종류별 30일 뒤 상승 비율과 아무 날 기준 비교 막대 차트(실데이터)

스토캐스틱 설정을 바꿔 백테스트하면

신호를 규칙으로 만들어 돌렸습니다. 고전 20·80은 20 아래에서 %K가 %D를 위로 뚫으면 매수, 80 위에서 아래로 뚫으면 매도(현금)입니다. 교차 보유는 %K가 %D 위에 있으면 보유, 아니면 현금입니다. 수수료는 편도 0.1%, 현금 이자는 0%로 두었습니다.

  • 100% 보유 — 최종 배수: 6.09배 · 연 환산 수익: 22.8% · 가장 깊은 낙폭: −81.5% · 진입 횟수: 1 · 승률: -
  • 고전 20·80, 14·3·3 — 최종 배수: 0.45배 · 연 환산 수익: −8.6% · 가장 깊은 낙폭: −71.3% · 진입 횟수: 31 · 승률: 58.1%
  • 고전 20·80, 5·3·3 — 최종 배수: 1.21배 · 연 환산 수익: 2.2% · 가장 깊은 낙폭: −74.5% · 진입 횟수: 26 · 승률: 65.4%
  • 고전 20·80, 21·5·5 — 최종 배수: 0.47배 · 연 환산 수익: −8.2% · 가장 깊은 낙폭: −86.6% · 진입 횟수: 25 · 승률: 56.0%
  • 교차 보유, 14·3·3 — 최종 배수: 0.92배 · 연 환산 수익: −0.9% · 가장 깊은 낙폭: −75.0% · 진입 횟수: 409 · 승률: 38.9%
  • 교차 보유, 5·3·3 — 최종 배수: 1.17배 · 연 환산 수익: 1.8% · 가장 깊은 낙폭: −74.2% · 진입 횟수: 426 · 승률: 41.4%
  • 교차 보유, 21·5·5 — 최종 배수: 2.51배 · 연 환산 수익: 11.0% · 가장 깊은 낙폭: −64.6% · 진입 횟수: 248 · 승률: 34.7%

고전 20·80은 승률이 56~65%로 높았는데도 최종 배수는 0.45~1.21배였습니다. 이익은 평균 +11~13%인데 손실은 평균 −15~18%라 이기는 횟수가 많아도 계좌가 줄었습니다. 여섯 조합 중 보유를 이긴 것은 하나도 없었습니다.

보유와 고전 20·80·교차 보유 자산 곡선(실데이터, 로그 축, 축 숫자만)
설정값·규칙별 최종 배수 비교 막대 차트(실데이터)

스토캐스틱 오실레이터가 추세장에서 어긋나는 이유

원인은 80과 20 근처에 오래 머무는 장세입니다. 2018년 이후 슬로우 %K가 80을 넘은 날은 전체의 22.8%, 20 아래는 13.9%였습니다. 80을 넘은 상태가 가장 길게 이어진 것은 26일입니다.

특히 2020년 10월부터 2021년 4월까지 212일 중 103일(48.6%)이 80 위였습니다. 같은 시기 "80 넘으면 판다"를 지켰다면 상승 구간 절반을 현금으로 보낸 셈입니다. 반대로 하락장인 2022년에는 365일 중 87일(23.8%)이 20 아래였고, 20 아래에서 사는 규칙은 하락 도중에 계속 매수 신호를 냈습니다.

추세장 80 초과 비율과 하락장 20 미만 비율 비교 막대 차트(실데이터)

시스템트레이딩이라면 스토캐스틱을 이렇게 다룬다

시스템트레이딩에서 스토캐스틱은 단독 매매 신호가 아니라 검증 후에 조건으로 쓰는 재료입니다. 위 결과에서 뽑은 규칙은 다음과 같습니다.

  • 설정값은 결과를 보기 전에 정합니다. 같은 고전 20·80 규칙이 설정값만 바꿔 연 −8.6%에서 +2.2%로, 교차 보유는 −0.9%에서 +11.0%까지 갈렸습니다. 결과가 좋은 숫자를 고르면 과최적화입니다.
  • 보유와 같은 조건에서 비교합니다. 승률 65%에 현혹되지 않고 최종 배수와 낙폭을 보유 옆에 놓고 봅니다.
  • 장세 조건을 붙입니다. 80 위에 오래 머무는 추세 구간을 걸러 내는 조건이 없으면 매도 신호가 너무 일찍 나옵니다.
  • 크기와 손절은 지표와 따로 정합니다. 스토캐스틱이 어긋나도 손실이 정해진 한도 안에 머물게 합니다.

다른 지표와 비교하려면 "RSI 과매수 과매도"에서 70·30 신호를, "MACD 매매법 백테스트"에서 이동평균 기반 신호를 같은 방식으로 검증한 결과를 볼 수 있습니다. 가격 범위를 보는 또 다른 지표는 "볼린저밴드 스퀴즈 전략"에 정리돼 있습니다.

거래소 벽면의 큰 반원형 계기판 바늘이 오른쪽 끝 붉은 구간을 가리키는데 그 아래 비트코인 동전은 계속 위로 오르는 계단 위에 있는 사진풍 장면(RSI 과매수에도 이어지는 상승)RSI 과매수 과매도 신호, 비트코인 8년 데이터로 검증하니RSI 과매수 과매도 신호를 비트코인 8년 일봉으로 검증했습니다. RSI 70 초과 뒤 30일 상승 비율은 80%로 오히려 강했고, 30 미만 매수·70 초과 매도 전략은 연 3.9%로 보유(23.0%)에 크게 못 미쳤습니다.quant-alpha.kr새벽빛이 드는 사무실 책상 위 노트북 화면에 두 개의 곡선이 교차하는 빛나는 그래프(글자 없음)와 그 옆 비트코인 동전이 놓인 사진풍 장면(macd 매매법 백테스트)macd 매매법 백테스트, 비트코인 2018년 이후 네 가지 규칙 비교macd 매매법을 비트코인 2018년 이후 일봉으로 직접 백테스트했습니다. 기본 교차, 0선 필터, rsi macd 매매법, 주봉 교차 네 가지의 연수익률·최대낙폭·승률을 비교하고 macd 지표 설정값과 수수료 영향까지 정리합니다.quant-alpha.kr어두운 터널처럼 좁아지는 두 개의 금속 벽 사이 끝에서 빛이 새어 나오고 그 앞에 비트코인 동전이 놓인 사진풍 장면(볼린저밴드 스퀴즈 돌파)볼린저밴드 스퀴즈 전략, 비트코인 데이터로 만든 규칙과 성적표볼린저밴드 스퀴즈 전략을 비트코인으로 검증했습니다. 밴드 수축 뒤 상단 돌파 매수·중심선 이탈 청산 규칙은 2018년 이후 32번 거래, 승률 37.5%였지만 연 15.9%·최대낙폭 −29.7%로 보유보다 낙폭이 크게 작았습니다.quant-alpha.kr
설정값 사전 고정, 보유와 비교, 장세 조건과 크기 분리 순서의 규칙 흐름 도식

자주 묻는 질문

Q. 스토캐스틱 슬로우 설정값은 어떻게 정하나요?

A. 가장 흔한 값은 14·3·3입니다. 앞 숫자는 가격 범위 기간, 뒤 두 숫자는 평균 기간이며 클수록 신호가 느려집니다. 이 글의 백테스트에서는 14·3·3, 5·3·3, 21·5·5 모두 보유(6.09배)를 이기지 못했습니다.

Q. 스토캐스틱 지표 20 아래에서 사면 오르나요?

A. 비트코인 2018년 이후 20 아래에서 %K가 %D를 위로 뚫은 62번 중 30일 뒤 오른 비율은 46.8%였고 중앙값은 −2.17%였습니다. 아무 날 산 경우(53.7%)보다 낮았습니다.

Q. 스토캐스틱 오실레이터와 RSI는 무엇이 다른가요?

A. RSI는 오른 폭과 내린 폭의 비율을, 스토캐스틱은 최근 범위 안에서의 위치를 봅니다. 2026년 10월 18일(UTC)은 RSI 48.7(중립), 슬로우 %K 26.6(20대)으로 서로 다른 값이었습니다.

Q. 스토캐스틱 설정을 바꾸면 결과가 달라지나요?

A. 크게 달라집니다. 같은 고전 20·80 규칙이 14·3·3에서는 0.45배, 5·3·3에서는 1.21배, 21·5·5에서는 0.47배였습니다.

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출처

  • 비트스탬프 BTC/USD 일봉 2018년 1월 1일~2026년 10월 18일(UTC, 2026-10-20 06:54 KST 조회), 퀀트알파 자체 계산: 수수료 0.1%, 현금 수익 0%, 신호는 종가 기준 다음 날부터 적용
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