비트코인 월간 수익률 10월 −8%, 월간 −6% 이하였던 34번 뒤 다음 달은

비트코인 월간 수익률부터 답하면, 2026년 10월은 9월 30일 대비 약 −8.0%로 2018년 이후 8번의 10월 중 가장 낮습니다. 이 값은 10월 30일 20시 UTC(한국 시간 10월 31일 05시, 미국 증시 마감 시각) 기준이라 월말 종가가 나오면 달라질 수 있습니다. 월봉은 한국 시간 11월 1일 09시에 마감합니다.

이 글은 2018년 1월부터 2026년 9월까지 마감된 월간 수익률 104개를 바이낸스 일봉으로 계산해, 이번 10월을 과거와 견줘 봤습니다. 이어서 한 달에 6% 넘게 내린 34번을 골라 다음 달이 어땠는지 확인했습니다. 결과를 먼저 적으면 다음 달이 오른 횟수는 34번 중 17번으로 절반이었습니다.

비트코인 10월 수익률, 2018년 이후 성적표

10월은 흔히 강한 달로 알려져 있어서, 이번 −8%는 더 눈에 띕니다. 매년 10월의 월간 수익률은 아래와 같습니다. 월간 수익률은 전달 마지막 일봉 종가 대비 해당 월 마지막 일봉 종가의 변동률입니다.

• 2018 — 10월 월간 수익률: −3.8%
• 2019 — 10월 월간 수익률: +10.3%
• 2020 — 10월 월간 수익률: +28.0%
• 2021 — 10월 월간 수익률: +39.9%
• 2022 — 10월 월간 수익률: +5.5%
• 2023 — 10월 월간 수익률: +28.5%
• 2024 — 10월 월간 수익률: +11.0%
• 2025 — 10월 월간 수익률: −3.9%
• 2026 (10월 30일 20시 UTC까지) — 10월 월간 수익률: −8.0%

앞의 8번 중 6번은 올랐고 내린 두 번도 −3.8%, −3.9%에 그쳤습니다. 10월 평균이 좋았다는 사실이 이번 달의 낙폭을 설명해 주지는 않습니다. 코인텔레그래프도 이번 10월이 12년 만에 가장 나쁜 10월이 될 수 있다고 전했습니다. 12년 기록은 이 글의 계산 범위 밖이라 보도 기준으로만 적습니다.

비트코인 월별 수익률 −6% 이하 34번, 다음 달은

이제 한 달에 6% 넘게 내린 달만 골랐습니다. 2018년 1월부터 2026년 9월까지 월간 수익률 104개 중 −6% 이하는 34번(32.7%)이었습니다. 그 다음 달 수익률은 아래와 같이 갈렸습니다.

• 월간 −6% 이하였던 34번 — 다음 달 상승 횟수: 17번 (50.0%) · 다음 달 수익률 중앙값: −0.1%
• 전체 104개 달 — 다음 달 상승 횟수: 52.9% · 다음 달 수익률 중앙값: +1.3%

월간 낙폭이 컸다고 다음 달이 더 좋았던 것은 아니었습니다. 반등 폭이 컸던 달도 있습니다. 2020년 3월(−24.8%) 뒤 4월은 +34.5%였고, 2018년 3월(−33.0%) 뒤 4월은 +33.5%였습니다. 반대로 2022년 6월(−37.3%) 뒤 7월은 +16.8%였지만, 2018년 11월(−36.6%) 뒤 12월은 −8.4%였습니다. 최근 4번은 이렇습니다.

• 2025년 11월 — 낙폭: −17.6% · 다음 달: −3.0%
• 2026년 1월 — 낙폭: −10.2% · 다음 달: −14.9%
• 2026년 2월 — 낙폭: −14.9% · 다음 달: +2.0%
• 2026년 6월 — 낙폭: −20.4% · 다음 달: +7.3%

같은 10월, 다른 자산은 얼마나 내렸나

같은 기간(9월 30일 미국 증시 종가 → 10월 30일 종가)의 비교입니다. 비트코인만 크게 내린 것이 아니라 위험자산과 금이 함께 내렸습니다.

• 비트코인 — 10월 변동률: −8.0%
• 나스닥 종합지수 — 10월 변동률: −5.3%
• 금 선물 — 10월 변동률: −7.2%
• S&P 500 — 10월 변동률: −0.9%

10월 30일(금) 하루만 보면 나스닥이 −2.86%, 금이 −3.63%, 비트코인이 약 −4.8%(10월 29일 20시 UTC 대비)였습니다. 미국 증시가 흔들린 이유는 AI 투자비 부담 우려라고 로이터가 전했습니다. 숫자를 보면 이번 달 비트코인의 낙폭은 개별 사건 하나보다 위험자산 전반의 약세와 겹쳤습니다.

시스템트레이딩이라면 월간 수익률을 어떻게 다루는가

월간 수익률은 지나간 한 달의 요약이지, 다음 달의 신호가 아닙니다. 위 표처럼 −6% 이하 뒤 다음 달이 오른 횟수가 절반이라면 이 숫자만으로 진입이나 청산 규칙을 만들기는 어렵습니다.

• 월간 숫자는 규칙 밖에 두고 위험 점검에만 씁니다. 이번 달 낙폭이 8%였다면 내 손실 한도와 비교하는 용도입니다.
• 월봉 마감을 기다립니다. 월말 하루 사이에 −8%가 −6%로도 −10%로도 바뀔 수 있어서, 마감 확정 전 숫자로 판단하지 않습니다.
• 감정 없이 같은 순서를 반복합니다. 월간 낙폭이 컸으니 반등할 것이라는 기대를 따로 규칙에 넣지 않습니다.
• 손실 구간 길이를 먼저 확인합니다. 낙폭 뒤 회복에 걸린 시간을 과거 데이터로 봅니다.

퀀트알파는 시장 국면을 판단한 뒤 정해진 차수로 나눠 진입하며, 봉 마감이 확정된 뒤에만 주문을 냅니다. 월봉 마감 시각과 읽는 법은 "비트코인 월봉 마감 시간과 보는 법"에서 정리했고, 11월의 과거 성적은 "비트코인 11월 전망 대신 데이터"에서 계산했습니다. 낙폭을 규칙에 반영하는 방법은 "최대 낙폭 MDD 백테스트"에서 다뤘습니다.

비트코인 월봉 마감 시간과 월봉 차트 보는 법, 월봉 109개의 통계비트코인 월봉 마감은 UTC 기준 10월 31일 24시, 한국시간 11월 1일 오전 9시입니다. 월봉 109개를 계산하니 종가가 월 고저 범위 상단 20%에 마감한 22번 중 16번(72.7%)은 다음 달에 올랐습니다.quant-alpha.kr

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11월 첫 주 확인할 일정

월봉이 닫힌 뒤 첫 주에는 아래 일정이 겹칩니다. 모두 TradingView 경제 캘린더 기준이며 실제 값이 나오면 달라집니다.

• 11월 3일(화, 미국 현지) — 내용: 미국 중간선거 · 이전 / 시장 예상: -
• 11월 6일(금) 22:30 — 내용: 10월 비농업 고용 · 이전 / 시장 예상: 이전 2.9만 / 예상 6.5만, 실업률 4.2%
• 11월 10일(화) 22:30 — 내용: 10월 소비자물가(CPI) 전년 대비 · 이전 / 시장 예상: 이전 3.7%

월간 낙폭이 클 때 점검할 순서

• 월봉 마감 시각(11월 1일 09시)을 확인한 뒤 숫자를 다시 계산합니다.
• 이번 달 낙폭이 내 손실 한도 안에 있는지 확인합니다.
• 다음 달 일정(고용, CPI) 앞에서 포지션 크기를 어떻게 둘지 미리 적습니다.

자주 묻는 질문

Q. 비트코인 월간 수익률은 어떻게 계산하나요?

A. 전달 마지막 일봉 종가 대비 해당 월 마지막 일봉 종가의 변동률입니다. 이 글은 바이낸스 일봉(UTC 마감)을 기준으로 했습니다.

Q. 비트코인 10월은 원래 강한 달인가요?

A. 2018년 이후 8번의 10월 중 6번이 올랐습니다. 다만 2026년 10월은 10월 30일 20시 UTC까지 약 −8.0%로 8번 중 가장 낮은 달입니다.

Q. 비트코인 월간 −6% 이하 뒤 다음 달은 오르나요?

A. 2018년 이후 34번 중 17번 올랐고 다음 달 수익률 중앙값은 −0.1%였습니다. 전체 달의 중앙값 +1.3%와 비교하면 뚜렷한 우위는 없었습니다.

Q. 비트코인 월봉은 언제 마감하나요?

A. UTC 기준 월말 24시에 마감하며 한국 시간으로는 다음 달 1일 09시입니다. 10월 월봉은 11월 1일 09시에 닫힙니다.

월간 숫자에 흔들리지 않고 정해진 순서와 확정된 봉을 따르는 퀀트알파의 운용 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

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출처

• 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 2018-01-01~2026-10-29 마감 봉과 10월 30일 20시 UTC 시점 1시간봉 종가, 2026-10-31 06:50 KST 조회, 퀀트알파가 자체 계산(월간 수익률 104개 = 2018-01~2026-09)
• 나스닥 종합지수·S&P 500·금 선물 일봉 2026-09-30~2026-10-30 종가(야후 파이낸스 조회)
• 코인텔레그래프 2026-10-30 보도(10월 비트코인 낙폭), 로이터 2026-10-30 보도(AI 투자비 우려로 인한 미국 증시 하락)
• TradingView 경제 캘린더(미국 중간선거, 고용보고서, CPI 일정과 예상치), 2026-10-31 조회