일봉·4시간봉·1시간봉에 같은 이동평균 규칙을 돌렸더니 수수료가 가져간 몫이 16%, 32%, 54%였습니다

같은 규칙을 봉 단위만 바꿔 돌리면 수수료 0일 때는 4시간봉(+3,780%)이 1위이고 1시간봉(+3,442%)이 2위, 일봉(+2,991%)이 3위였습니다. 그러나 편도 수수료 0.1%를 넣자 순위가 바뀌어 4시간봉 +2,553%, 일봉 +2,492%, 1시간봉 +1,513%가 되었고, 수수료가 깎은 수익의 비율은 일봉 16%, 4시간봉 32%, 1시간봉 54%였습니다. 비교한 규칙은 종가가 50일 이동평균선 위에 있으면 보유하고 아래로 내려가면 파는 것입니다.

기간은 2018년 3월 1일부터 2026년 11월 10일까지이고 같은 기간 단순 보유는 +576%에 최대 낙폭 −76.6%였습니다. 이 글은 단위별 거래 횟수와 승률, 수수료 세 단계(0%, 0.04%, 0.1%)의 결과, 그리고 지금(11월 10일 종가 기준) 이동평균선과의 위치를 정리합니다. 투자 권유가 아니라 수수료가 단위에 따라 얼마나 다르게 작용하는지 확인한 기록입니다.

비교 조건, 실제 시간을 맞췄습니다

단위를 바꾸면 이동평균의 봉 개수도 바꿔야 같은 길이가 됩니다. 50일 평균은 일봉 50개, 4시간봉 300개, 1시간봉 1,200개입니다. 데이터는 바이낸스 BTCUSDT의 일봉 3,236개, 4시간봉 19,400개, 1시간봉 77,542개이고 모두 2026년 11월 10일 UTC 마감 기준으로 맞췄습니다.

체결은 신호가 난 봉이 마감된 다음 봉의 시가로 가정했고, 매수만 하며, 슬리피지(주문가와 체결가의 차이)는 넣지 않았습니다. 수수료는 편도 기준 0%, 0.04%, 0.1%를 각각 따로 돌렸습니다. 0.04%는 선물 거래소 메이커·테이커 수수료 수준의 값이고 0.1%는 현물 일반 수수료 수준입니다.

단위별 거래 횟수와 승률

• 일봉 — 거래: 88번 · 승률: 22.7% · 평균 보유: 19.9일 · 이긴 거래 평균: +47.1% · 진 거래 평균: −3.6%
• 4시간봉 — 거래: 190번 · 승률: 11.6% · 평균 보유: 8.9일 · 이긴 거래 평균: +44.3% · 진 거래 평균: −1.6%
• 1시간봉 — 거래: 393번 · 승률: 7.9% · 평균 보유: 4.3일 · 이긴 거래 평균: +32.2% · 진 거래 평균: −0.9%

(이긴·진 거래 평균은 수수료 0.1% 기준입니다. 평균 보유는 봉 개수를 시간으로 환산했습니다.)

봉 단위가 짧아질수록 거래는 88번에서 393번으로 4.5배 늘었고 승률은 22.7%에서 7.9%로 내려갔습니다. 진 거래의 평균 손실은 −3.6%에서 −0.9%로 작아졌지만 이긴 거래의 평균도 +47.1%에서 +32.2%로 줄었습니다. 짧은 단위일수록 이동평균선 근처에서 가격이 오르내릴 때마다 들어갔다 나오는 거래가 늘고, 큰 추세를 한 번에 잡는 거래의 몫이 작아졌다는 뜻입니다.

수수료 세 단계에서 결과가 어떻게 달라졌나

• 0% — 일봉: +2,991% · 4시간봉: +3,780% · 1시간봉: +3,442%
• 0.04% — 일봉: +2,781% · 4시간봉: +3,233% · 1시간봉: +2,486%
• 0.1% — 일봉: +2,492% · 4시간봉: +2,553% · 1시간봉: +1,513%
• 최대 낙폭(0.1%) — 일봉: −58.0% · 4시간봉: −50.4% · 1시간봉: −55.4%

수수료가 없으면 4시간봉과 1시간봉이 일봉보다 높았습니다. 0.04%를 넣으면 1시간봉이 +2,486%로 일봉(+2,781%)보다 낮아졌고, 0.1%에서는 1시간봉이 +1,513%로 일봉의 61% 수준까지 떨어졌습니다. 4시간봉은 0.1%에서도 +2,553%로 일봉과 비슷하게 남았습니다.

수수료가 가져간 몫은 수수료 0일 때 최종 자산 대비 일봉 16%, 4시간봉 32%, 1시간봉 54%였습니다. 거래당 비용은 같아도 거래 횟수가 많아질수록 이 비용이 누적되어 결과를 크게 바꿨습니다. 1시간봉 393번에 편도 0.1%는 왕복으로 합산하면 약 79%포인트에 해당하는 비용입니다.

최대 낙폭은 어땠나

수수료 0.1%를 넣은 최대 낙폭은 일봉 −58.0%, 4시간봉 −50.4%, 1시간봉 −55.4%였습니다. 같은 기간 단순 보유의 −76.6%보다는 세 단위 모두 얕았지만, 가장 짧은 단위가 가장 얕지는 않았다는 점이 눈에 띕니다. 거래가 많아질수록 낙폭이 줄어든다는 단순한 관계는 이 규칙에서 보이지 않았습니다.

이 결과가 말해 주지 않는 것

첫째, 이동평균 하나로 만든 규칙의 결과여서 다른 규칙에서도 같은 순위가 나온다고 볼 수 없습니다. 둘째, 슬리피지를 넣지 않았습니다. 1시간봉처럼 거래가 많고 한 번의 거래 폭이 작은 설정은 실제 체결에서 더 불리할 가능성이 큽니다. 셋째, 같은 기간 단순 보유(+576%)와 비교하면 세 단위 모두 높지만, 이는 2018년 이후 비트코인이 큰 상승 추세를 여러 번 만들었기 때문이며 이 기간이 다시 오리라는 보장은 없습니다.

승률 7.9%라는 숫자도 해석에 주의가 필요합니다. 거래 열 번 중 아홉 번은 졌다는 뜻이고, 큰 상승 몇 번이 모든 손실을 메운 구조입니다. 이런 규칙은 큰 상승이 길게 오지 않는 시기에 작은 손실만 계속 쌓이므로 실제로 이어 가기 어렵습니다.

시스템트레이딩에서 봉 단위를 정하는 순서

봉 단위는 신호가 얼마나 빨리 나오느냐만으로 정하지 않고 비용과 이어 갈 수 있는 거래 빈도까지 같이 보고 정합니다. 이 글의 결과에서 얻은 순서는 다음과 같습니다.

• 실제 시간으로 환산해 같은 조건을 만듭니다. 50이라는 숫자가 아니라 50일이라는 기간을 맞춥니다.
• 수수료를 0%와 실제 수수료 두 가지로 돌립니다. 두 결과의 차이가 클수록 그 설정은 비용에 민감합니다.
• 거래 횟수와 평균 손익을 같이 봅니다. 거래가 4.5배 늘면 비용도 4.5배 늘어납니다.
• 슬리피지를 따로 넣어 다시 돌립니다. 마지막으로 주문이 실제로 체결되는 값을 확인합니다.

퀀트알파는 이 비용 부담을 줄이기 위해 시장 국면을 먼저 판단하고 정해진 차수로 나눠 진입하며 5분봉 마감을 확인한 뒤에만 주문합니다. 거래 횟수를 규칙으로 통제하는 것이 단위 선택만큼 중요하다고 보기 때문입니다. 같은 방식으로 정리한 "슈퍼트렌드 지표 설정" 글이 있습니다.

슈퍼트렌드 지표 설정값과 원리, 비트코인 일봉 3,236개로 기간 4개 × 배수 4개를 백테스트했습니다슈퍼트렌드 지표 설정(10, 3)을 2018년부터 비트코인 일봉 3,236개에 돌렸더니 45번 중 20번 이기고 +487.8%였습니다. 큰 3번을 빼면 −41%였고 16개 설정값은 +330%~+1,380%로 갈렸습니다.quant-alpha.kr

지금 상태, 11월 10일 종가 기준

2026년 11월 10일 일봉 종가는 73,796달러이고 50일 이동평균선은 81,449달러로, 종가가 이동평균선보다 약 9.4% 아래에 있습니다. 이 글의 규칙이라면 현금으로 있는 상태입니다. 최근 5일 종가는 11월 6일 75,844달러, 7일 75,868달러, 8일 74,851달러, 9일 75,368달러, 10일 73,796달러였습니다. 이 글은 다음 방향을 예상하지 않습니다.

실제 매매 기록은 텔레그램에 매일 올라갑니다.

퀀트알파 | 비트코인 시스템트레이딩시장 국면별 BTC 자동매매 분석, 매일 전략 작동 현황과 매주 수익·손실·MDD 리포트 공개t.me/+oSDjObO-5N05NWVl

자주 묻는 질문

Q. 1시간봉 매매는 수수료 때문에 불리한가요?

A. 같은 50일 이동평균 규칙에서 편도 수수료 0.1%를 넣자 1시간봉은 수수료 0일 때 +3,442%에서 +1,513%로 54% 줄었고 일봉은 16% 줄었습니다. 거래가 393번으로 일봉(88번)보다 많아 수수료가 더 많이 쌓였습니다.

Q. 시간봉이 짧을수록 승률이 낮아지나요?

A. 이 규칙에서는 일봉 22.7%, 4시간봉 11.6%, 1시간봉 7.9%로 짧아질수록 낮아졌습니다. 다만 다른 규칙에서도 같다고 단정할 수 없습니다.

Q. 이동평균 50은 시간봉에서도 같은 50을 쓰면 되나요?

A. 같은 기간을 보려면 50일은 4시간봉 300개, 1시간봉 1,200개로 환산해야 합니다. 50을 그대로 쓰면 평균 기간이 훨씬 짧아집니다.

Q. 수수료 0.04%와 0.1%는 어떤 기준인가요?

A. 이 글은 선물 거래소 수수료 수준으로 0.04%, 현물 일반 수수료 수준으로 0.1%를 가정했습니다. 실제 수수료는 거래소와 등급마다 달라 본인 조건으로 다시 계산해야 합니다.

출처

• 가격: 바이낸스 BTCUSDT 일봉 3,236개·4시간봉 19,400개·1시간봉 77,542개(UTC 마감, 2018-03-01~2026-11-10), 조회 2026-11-12
• 결과·거래 통계: 퀀트알파가 직접 계산했습니다(매수만, 종가>50일 이동평균 보유, 마감 신호의 다음 봉 시가 체결, 슬리피지 없음)
• 단순 보유: 2018-03-01 시가 기준 2026-11-10 종가까지(+576%)