슈퍼트렌드 지표 설정값과 원리, 비트코인 일봉 3,236개로 기간 4개 × 배수 4개를 백테스트했습니다

슈퍼트렌드는 평균 진폭(ATR)에 배수를 곱해 가격 위아래에 선을 긋고, 종가가 그 선을 뚫으면 추세가 바뀌었다고 보는 지표입니다. 많이 쓰는 설정인 기간 10, 배수 3을 2018년 1월 1일부터 2026년 11월 10일까지 비트코인 일봉 3,236개에 돌려 보니 45번 거래에서 20번 이겨 누적 +487.8%였지만, 가장 컸던 3번을 빼면 −41%였습니다. 같은 기간 단순 보유는 +440%였고, 설정값 16개를 모두 돌렸을 때 누적 수익은 +329.8%에서 +1,380.0%까지 벌어졌습니다.

이 글은 슈퍼트렌드의 계산 원리를 먼저 정리하고, 기간(7·10·14·20일)과 배수(1.5·2·3·4)를 바꾼 16개 조합의 백테스트 결과를 비교합니다. 가격은 야후 파이낸스 BTC-USD 일봉(UTC 마감)이고, 모든 계산은 퀀트알파가 직접 했습니다.

슈퍼트렌드 지표 원리와 계산법

슈퍼트렌드는 세 단계로 만들어집니다. 먼저 하루의 변동폭인 진폭(고가−저가, 전날 종가와의 격차 포함)의 지수 평균으로 ATR을 구합니다. 그다음 고가와 저가의 중간값에 ATR × 배수를 더하고 빼서 상단선과 하단선을 만듭니다. 마지막으로 종가가 하단선 아래로 마감하면 하락 추세, 상단선 위로 마감하면 상승 추세로 바꾸고, 추세 안에서는 선이 가격에서 멀어지는 방향으로만 움직이게 합니다.

기간을 짧게 하면 ATR이 최근 변동에 민감해지고, 배수를 키우면 선이 가격에서 멀어져 신호가 드물어집니다. 이 글의 백테스트는 일봉 종가에서 상승 전환이 확인되면 다음 날 시가에 사고, 하락 전환이 확인되면 다음 날 시가에 파는 현물 롱 온리 방식입니다. 한 번 사고팔 때마다 편도 수수료 0.1%를 반영했고 슬리피지와 세금은 넣지 않았습니다.

슈퍼트렌드 설정값 16개 조합 비교

기간 7·10·14·20일과 배수 1.5·2·3·4를 모두 곱한 16개 조합을 2018년 1월 1일 이후 구간에서 돌렸습니다. 같은 구간 단순 보유는 13,657달러에서 73,720달러로 +440%였고 최대 낙폭은 −81.5%였습니다.

• 7일 — 배수: 3 · 누적 수익률: +1,380.0% · 최대 낙폭: −46.1% · 거래 수: 41번 · 승률: 48.8%
• 10일 — 배수: 4 · 누적 수익률: +1,343.5% · 최대 낙폭: −61.5% · 거래 수: 27번 · 승률: 44.4%
• 14일 — 배수: 4 · 누적 수익률: +1,307.7% · 최대 낙폭: −62.7% · 거래 수: 26번 · 승률: 50.0%
• 10일 — 배수: 3 · 누적 수익률: +487.8% · 최대 낙폭: −51.1% · 거래 수: 45번 · 승률: 44.4%
• 14일 — 배수: 3 · 누적 수익률: +624.0% · 최대 낙폭: −50.3% · 거래 수: 42번 · 승률: 45.2%
• 10일 — 배수: 2 · 누적 수익률: +329.8% · 최대 낙폭: −63.5% · 거래 수: 77번 · 승률: 39.0%

16개 조합은 모두 누적 수익이 플러스였고, 12개는 단순 보유(+440%)를 넘었으며, 16개 모두 최대 낙폭이 단순 보유의 −81.5%보다 얕았습니다. 다만 같은 기간(10일)에서도 배수가 2이면 +329.8%, 4이면 +1,343.5%로 4배 차이가 났습니다. 배수별 평균을 내면 1.5가 +703.8%(거래 평균 102번), 2가 +471.8%(76번), 3이 +782.2%(43번), 4가 +1,207.2%(27번)였고, 배수가 클수록 거래가 줄고 수익이 커지는 쪽이었지만 단조롭지는 않았습니다. 기간별 평균은 7일 +1,064.2%, 10일 +789.8%, 14일 +705.5%, 20일 +605.6%로 짧을수록 높았습니다.

슈퍼트렌드 백테스트, 45번 거래의 내용

가장 흔히 쓰는 기간 10, 배수 3의 거래를 하나씩 뜯어 봤습니다. 2018년 이후 45번 거래에서 20번이 이겨 승률은 44.4%였습니다. 이긴 거래의 평균은 +30.1%, 진 거래의 평균은 −9.7%였고, 거래 하나의 중앙값은 −4.4%로 절반 이상이 손실이었습니다. 가장 컸던 거래는 +170%, 가장 나빴던 거래는 −20.9%였습니다.

• 거래 수 — 값: 45번 (이김 20번, 손실 25번)
• 이긴 거래 평균 — 값: +30.1%
• 진 거래 평균 — 값: −9.7%
• 거래 중앙값 — 값: −4.4%
• 가장 컸던 3번 — 값: +44%, +159%, +170%
• 가장 컸던 3번을 뺀 누적 — 값: −41%

전체 수익 대부분이 큰 3번에서 나왔습니다. 이 3번을 빼고 나머지 42번을 이어 붙이면 누적 −41%였습니다. 추세 추종은 작은 손실을 여러 번 내다가 큰 추세 몇 번에서 만회하는 구조라서, 승률이 낮아도 규칙대로 따라가는 데 의미가 있습니다. 반대로 말하면 큰 추세가 없던 해에는 계속 잃습니다. 연도별 결과도 그랬습니다.

• 2018년 — 슈퍼트렌드(10, 3): −28% · 단순 보유: −73%
• 2019년 — 슈퍼트렌드(10, 3): +103% · 단순 보유: +87%
• 2020년 — 슈퍼트렌드(10, 3): +262% · 단순 보유: +303%
• 2021년 — 슈퍼트렌드(10, 3): +16% · 단순 보유: +58%
• 2022년 — 슈퍼트렌드(10, 3): −36% · 단순 보유: −65%
• 2023년 — 슈퍼트렌드(10, 3): +63% · 단순 보유: +154%
• 2024년 — 슈퍼트렌드(10, 3): +32% · 단순 보유: +112%
• 2025년 — 슈퍼트렌드(10, 3): −31% · 단순 보유: −7%
• 2026년(11월 10일까지) — 슈퍼트렌드(10, 3): −1% · 단순 보유: −17%

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급락한 해(2018년, 2022년)에는 단순 보유보다 덜 잃었지만, 상승한 해(2021년, 2023년, 2024년)에는 단순 보유의 일부만 가져갔고 2025년에는 단순 보유(−7%)보다 나빴습니다.

시스템트레이딩이라면 슈퍼트렌드를 어떻게 다루는가

시스템트레이딩에서는 지표 이름이 아니라 검증된 숫자만 규칙에 들어갑니다. 이 글의 결과에서 얻은 원칙은 다음과 같습니다.

• 설정값 하나를 고르지 않고 이웃 값도 같은 방향인지 봅니다. 배수 2는 +329.8%, 3은 +487.8%, 4는 +1,343.5%로 같은 기간에서도 크게 달랐습니다.
• 수익이 몇 번의 거래에서 나왔는지 먼저 확인합니다. 큰 3번을 빼면 −41%였으므로 그 3번이 앞으로도 나온다는 전제가 있어야 쓸 수 있는 규칙입니다.
• 승률이 낮은 규칙은 연속 손실을 미리 감안합니다. 45번 중 25번이 손실이었고 작은 손실(−10% 안쪽)만 16번이었습니다.
• 낙폭은 단순 보유와 따로 비교합니다. 16개 조합 모두 최대 낙폭이 −81.5%보다 얕았지만 −46.1%~−64.4%도 작은 손실이 아닙니다.
• 횡보 구간 신호를 걸러 낼 장치를 둡니다. 배수 1.5~2처럼 선이 가까운 설정은 거래가 76~102번으로 늘고 승률이 40.0%~43.4%에 머물렀습니다.

퀀트알파의 매매는 시장 국면을 판단하는 것으로 시작해 정해진 차수로 나눠 들어가고, 5분봉이 마감된 것을 확인한 뒤에만 주문하며, 익절도 단계별로 나눠 진행합니다. 이 글의 백테스트는 슈퍼트렌드 하나를 점검한 일반 사례이며 퀀트알파의 실제 전략과 다릅니다. 같은 일봉에서 추세 강도를 거르는 방법은 "ADX 지표 25 기준 백테스트"에서, 변동폭에 맞춰 손절선을 두는 방법은 "트레일링 스탑 설정"에서 비교했습니다.

ADX 지표 보는법, 비트코인에서 ADX 25 기준이 통했을까ADX 지표는 추세의 방향이 아니라 강도를 재는 지표입니다. 비트코인 2018~2026년 이동평균 교차에 ADX 25 필터를 붙이니 최종 배수가 10.53배에서 9.09배로 낮아졌습니다.quant-alpha.kr

트레일링 스탑 설정, 고점 대비 5%부터 ATR×4까지 8년 백테스트로 비교트레일링 스탑을 몇 %로 둘지 비트코인 일봉 8년 백테스트로 비교했습니다. 고점 대비 −5%는 2.17배, ATR×3은 7.21배, 단순 보유는 5.98배였고 촘촘할수록 진입만 늘었습니다.quant-alpha.kr

지금 비트코인 슈퍼트렌드는 어디에 있나

기간 10, 배수 3 기준 슈퍼트렌드는 2026년 7월 21일 상승 전환이 확인됐다가 10월 29일 하락 전환으로 바뀌었고, 11월 10일 현재도 하락 상태입니다. 하락 전환이 확인된 10월 29일 종가는 77,775달러, 11월 10일 종가는 73,720달러로 5.2% 낮습니다. 올해 이 설정은 1월 13일, 3월 4일, 4월 13일, 7월 21일에 상승 전환을, 1월 20일, 3월 27일, 5월 22일, 10월 29일에 하락 전환을 냈고, 4번의 매수 거래가 −7.54%, −8.97%, +1.16%, +16.74%로 끝나 올해 누적은 −1%였습니다. 하락 상태가 상승으로 바뀌려면 종가가 상단선 위에서 마감해야 하므로, 11월 13일 22시 30분 미국 생산자물가지수 발표처럼 변동이 커지는 날에는 신호가 하루 만에 바뀔 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q. 슈퍼트렌드 지표 설정은 몇이 가장 좋은가요?

A. 이 글의 백테스트에서는 기간 7일 · 배수 3이 +1,380.0%로 가장 높았지만, 기간 10 · 배수 2는 +329.8%로 4배 이상 차이가 났습니다. 한 조합이 아니라 이웃 값에서도 같은 방향인지 확인해야 합니다.

Q. 슈퍼트렌드 지표는 어떤 원리로 신호가 나오나요?

A. 고가와 저가의 중간값에 ATR × 배수를 더하고 빼서 상단선과 하단선을 만들고, 종가가 하단선 아래로 마감하면 하락, 상단선 위로 마감하면 상승으로 전환합니다. 기간은 ATR을 구하는 일수입니다.

Q. 슈퍼트렌드로 비트코인을 매매하면 승률이 높은가요?

A. 기간 10, 배수 3은 45번 중 20번을 이겨 승률 44.4%였고 중앙값은 −4.4%였습니다. 16개 조합의 승률은 38.1%~50.0% 사이였고 이기는 거래의 크기가 지는 거래보다 컸을 때 수익이 났습니다.

Q. 슈퍼트렌드 백테스트에 수수료는 반영했나요?

A. 편도 수수료 0.1%를 사고팔 때마다 반영했고 슬리피지와 세금은 넣지 않았습니다. 일봉 종가에서 확인된 신호를 다음 날 시가에 체결하는 가정입니다.

실제 매매 기록은 텔레그램에 매일 올라갑니다.

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슈퍼트렌드 같은 지표 하나에 기대지 않고 정해 둔 규칙과 마감 확정 후 주문으로 매매하는 방식이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

https://quant-alpha.kr/?utm_source=web_blog&utm_medium=blog

출처

• 가격: 야후 파이낸스 BTC-USD 일봉(UTC 마감, 2018-01-01~2026-11-10 조회 2026-11-11)
• 슈퍼트렌드 백테스트: 퀀트알파가 직접 계산했습니다(ATR은 와일더식 지수 평균, 상단·하단선 계산, 신호 다음 날 시가 체결)
• 계산 가정: 현물 롱 온리·레버리지 없음, 편도 수수료 0.1%, 슬리피지·세금 미반영
• 일정: 경제 캘린더(2026-11-11 조회)