연속 음봉 뒤 비트코인은 반등했나, 3연속에서 8연속 음봉까지 다음 날과 7일 뒤 통계

연속 음봉 뒤에 바로 반등이 나오는 경우는 많았지만, 음봉이 며칠째냐가 일주일 뒤 방향을 알려 주지는 않았습니다. 2018년 1월부터 2026년 10월 25일까지 비트스탬프 BTC/USD 일봉 3,220개에서 4번째 음봉이 마감된 날은 91번 있었고, 그중 57번(62.6%)은 다음 날 양봉이었습니다. 같은 기간 아무 날이나 골라 다음 날이 양봉이던 비율은 50.7%였습니다.

그러나 7일 뒤로 넓히면 이야기가 달라집니다. 4연속 음봉 뒤 7일 동안 오른 비율은 54.9%로, 아무 날의 기준선 51.8%와 3.1%포인트 차이였습니다. 이 글은 음봉 뜻과 계산 기준, 연속 길이별 통계, 표본이 적어지는 길이의 한계, 그리고 규칙으로 쓸 때의 주의점을 차례로 정리합니다.

음봉 뜻과 연속 음봉을 센 기준

음봉은 그날 종가가 시가보다 낮은 일봉입니다. 양봉은 반대로 종가가 시가보다 높은 봉이고, 같은 날 안에서 시가와 종가의 차이만 보므로 전날 종가와 비교한 상승·하락과는 다를 수 있습니다. 이 글의 기준은 다음과 같습니다.

• 일봉 — 이번 계산의 기준: UTC 기준 하루(한국시간 오전 9시 마감), 마감된 봉만 사용
• 기간 — 이번 계산의 기준: 2018년 1월 1일~2026년 10월 25일, 일봉 3,220개
• 음봉 — 이번 계산의 기준: 종가가 시가보다 낮은 봉(전체의 49.3%)
• 연속 N번째 — 이번 계산의 기준: 음봉이 N일째 이어진 날을 하나의 사건으로 셈
• 다음 날·7일 뒤 — 이번 계산의 기준: 그날 종가 기준으로 다음 날 봉의 색, 7일 뒤 종가 수익률

2026년 10월 26일 일봉은 한국시간 27일 오전 9시에 마감되므로 계산에서 뺐습니다. 통계를 보기 전에 기준선부터 확인하면, 아무 날이든 다음 날이 양봉일 확률은 50.7%, 7일 뒤 올라 있던 비율은 51.8%, 7일 수익률의 중앙값은 +0.30%였습니다.

3 연속 음봉부터 8 연속 음봉까지 다음 날 양봉 비율

연속 길이별로 다음 날 양봉이 나온 비율을 세었습니다. N번째 음봉이 마감된 날을 사건으로 삼았기 때문에, 그 뒤 음봉이 더 이어진 경우도 N연속에 포함됩니다.

• 2일째 — 사건 횟수: 390번 · 다음 날 양봉: 52.1% · 다음 날도 음봉: 47.9%
• 3일째 — 사건 횟수: 187번 · 다음 날 양봉: 51.3% · 다음 날도 음봉: 48.7%
• 4일째 — 사건 횟수: 91번 · 다음 날 양봉: 62.6% · 다음 날도 음봉: 37.4%
• 5일째 — 사건 횟수: 34번 · 다음 날 양봉: 58.8% · 다음 날도 음봉: 41.2%
• 6일째 — 사건 횟수: 14번 · 다음 날 양봉: 57.1% · 다음 날도 음봉: 42.9%
• 7일째 — 사건 횟수: 6번 · 다음 날 양봉: 66.7% · 다음 날도 음봉: 33.3%

3일째까지는 기준선 50.7%와 거의 같았고, 4일째부터 다음 날 양봉 비율이 올라갔습니다. 다만 4일째 62.6%는 표본이 91번이어서 오차 범위가 대략 ±10%포인트입니다. 5일째 이후는 34번, 14번, 6번으로 줄어 숫자가 크게 흔들립니다. 8연속은 2번뿐이어서 표에 넣지 않았습니다.

연속 음봉 뒤 7일, 오른 날이 더 많았나

다음 날보다 더 중요한 것은 일주일 뒤입니다. 같은 사건에서 7일 뒤 종가가 사건일 종가보다 높았던 비율과 수익률 중앙값은 다음과 같았습니다.

• 2일째 — 7일 뒤 상승 비율: 54.1% · 7일 수익률 중앙값: +0.66%
• 3일째 — 7일 뒤 상승 비율: 48.7% · 7일 수익률 중앙값: −0.24%
• 4일째 — 7일 뒤 상승 비율: 54.9% · 7일 수익률 중앙값: +0.56%
• 5일째 — 7일 뒤 상승 비율: 50.0% · 7일 수익률 중앙값: −0.13%
• 6일째 — 7일 뒤 상승 비율: 50.0% · 7일 수익률 중앙값: +0.14%
• 기준선(모든 날) — 7일 뒤 상승 비율: 51.8% · 7일 수익률 중앙값: +0.30%

음봉이 몇 번 이어졌든 7일 뒤 상승 비율은 48.7~54.9% 사이였고, 2일째와 4일째만 기준선 51.8%를 웃돌았으며 3·5·6일째는 같거나 낮았습니다. 다음 날 양봉 비율은 올라갔지만 그 반등이 일주일 뒤까지 이어지는 정도는 길이에 따라 들쭉날쭉했습니다. 6일째의 7일 평균 수익률은 −2.99%였는데, 14번 가운데 몇 번의 큰 하락이 평균을 끌어내린 결과입니다.

8 연속 음봉은 얼마나 드물었고 얼마나 아팠나

2018년 이후 끝까지 이어진 음봉 연속 구간은 모두 859번이었습니다. 길이별 횟수는 다음과 같습니다.

• 횟수 — 1일: 469번 · 2일: 203번 · 3일: 96번 · 4일: 57번 · 5일: 20번 · 6일: 8번 · 7일: 4번 · 8일: 2번

가장 긴 연속은 8일이었고 8년 반 동안 2번뿐이었습니다. 2022년 6월 7일~14일에는 시가 기준 −29.5%가 빠졌고, 2023년 5월 6일~13일에는 −9.3%였습니다. 같은 8연속이어도 낙폭이 세 배 달랐다는 점에서 연속 횟수는 낙폭의 크기를 말해 주지 않습니다.

5일 이상 이어진 34번의 구간을 따로 보면, 첫날 시가에서 마지막 날 종가까지의 낙폭 중앙값은 −9.1%였고 15번은 −10%보다 더 내려갔습니다. 5연속 음봉이면 평균적으로 한 번에 −9% 안팎이 빠진 셈이지만 범위는 −2.3%에서 −29.5%까지 넓었습니다.

3연속 음봉 뒤 낙폭이 클수록 반등이 잘 나왔나

같은 3일째 사건 187번을 3일 동안 빠진 폭으로 나눠 봤습니다.

• −5% 이내 — 사건 횟수: 103번 · 다음 날 양봉: 46.6% · 7일 뒤 상승 비율: 50.5%
• −5%~−10% — 사건 횟수: 47번 · 다음 날 양봉: 55.3% · 7일 뒤 상승 비율: 46.8%
• −10% 이하 — 사건 횟수: 37번 · 다음 날 양봉: 59.5% · 7일 뒤 상승 비율: 45.9%

낙폭이 클수록 다음 날 양봉 비율은 올라갔지만(46.6% → 59.5%) 7일 뒤 상승 비율은 오히려 내려갔습니다(50.5% → 45.9%). 급락 직후의 기술적 반등은 있어도 일주일 뒤까지 이어진다는 근거는 이 표에서 약했습니다. 연도별로도 일정하지 않아서, 3일째 다음 날 양봉 비율은 2024년 70.0%(20번)였지만 2022년 40.0%(25번), 2026년 39.1%(23번)였습니다.

이 통계를 매매 근거로 쓸 수 있는 범위

말할 수 있는 것은 두 가지입니다. 4연속 이상 음봉 뒤에는 다음 날 양봉 비율이 기준선보다 높은 경향이 있었고, 7일 뒤 방향은 연속 횟수와 거의 무관했습니다.

말할 수 없는 것도 분명합니다. 첫째, 4일째 이후는 표본이 91번 이하여서 62.6% 같은 숫자의 오차가 큽니다. 둘째, 시가와 종가만 본 일봉이므로 하루 안에서 크게 흔들린 과정은 반영되지 않습니다. 셋째, 2026년 10월 25일까지의 일봉으로 보면 10월 22일부터 25일까지 4일 연속 음봉이 이어졌고 시가 84,023달러에서 종가 80,048달러까지 −4.7%였지만, 이 통계는 다음 날 오를 확률을 말해 줄 뿐 반등이나 추가 하락을 약속하지 않습니다. 62.6%라는 숫자도 37.4%의 경우에는 다음 날 또 음봉이었다는 뜻입니다.

시스템트레이딩이라면 연속 음봉을 어떻게 다루는가

연속 음봉을 진입 신호로 쓰려면 이 표의 승률을 믿어야 하는데, 7일 뒤 결과가 기준선과 비슷하다면 신호의 값어치는 작습니다. 규칙에서는 신호보다 연속 하락 구간에서 노출이 어떻게 변하는지를 먼저 정해 둡니다.

• 횟수가 아니라 낙폭을 한도로 씁니다. 같은 5연속이어도 −2.3%에서 −29.5%까지 갈렸으니 음봉 개수 기준의 규칙은 위험을 일정하게 통제하지 못합니다. 누적 낙폭이나 변동성 기준의 한도가 더 안정적입니다.
• 다음 날 반등에 맞춰 진입하지 않습니다. 4일째 다음 날 양봉 62.6%는 오차 ±10%포인트이고 37.4%의 경우에는 또 내려갑니다. 한 번에 진입하기보다 차수를 나누면 틀린 날의 손실이 한 차수로 제한됩니다.
• 연속 구간은 연패와 같이 점검합니다. 연속 음봉은 시장의 연패와 비슷해서 규칙의 손실이 이어지는 날과 겹치기 쉽습니다. 연패 확률이 승률에 따라 얼마나 커지는지 미리 알고 있어야 규칙을 흔들림 없이 유지합니다.
• 닫힌 봉만 센다고 규칙에 적습니다. UTC 기준 일봉은 한국시간 오전 9시에 닫히므로, 그 전에 보는 오늘 봉은 아직 진행 중입니다. 진행 중인 봉을 음봉으로 세면 마감 뒤에 양봉으로 바뀔 수 있어서, 기준을 문서로 고정해 두어야 해석이 일정합니다.

퀀트알파는 진입 횟수와 손실 한도를 미리 나누고 마감이 확정된 5분봉에서만 주문하는 방식으로 이런 불확실성을 줄입니다. 연패와 승률의 관계는 "매매 승률별 연패 확률"에서, 봉이 마감되는 시각의 의미는 "비트코인 월봉 마감 시간"에서, 종가 확인의 효과는 "돌파 매매 단점"에서 다뤘습니다.

매매 승률별 연패 확률 계산, 승률 40%면 100번 중 7연패가 나올 확률 68.9%승률 20~60% 규칙이 100번 거래할 때 3·5·7·10연패가 나올 확률을 정확히 계산했습니다. 승률 40%면 7연패가 한 번이라도 나올 확률이 68.9%이며, 비트코인 추세추종 실거래는 최장 10연패(−47.4%)였습니다.quant-alpha.kr

비트코인 월봉 마감 시간과 월봉 차트 보는 법, 월봉 109개의 통계비트코인 월봉 마감은 UTC 기준 10월 31일 24시, 한국시간 11월 1일 오전 9시입니다. 월봉 109개를 계산하니 종가가 월 고저 범위 상단 20%에 마감한 22번 중 16번(72.7%)은 다음 달에 올랐습니다.quant-alpha.kr

돌파 매매 단점과 기준, 장중 돌파와 종가 확정 448번 비교돌파 매매 단점은 가짜 돌파입니다. 비트코인 20일 고점을 장중에 넘은 448번 중 216번(48.2%)은 종가가 돌파선 아래였고, 종가 확정 후 진입(+4.29%)과 장중 진입(+4.40%)의 10일 뒤 평균은 비슷했습니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. 음봉 뜻이 무엇인가요?

A. 그날 종가가 시가보다 낮은 봉입니다. 차트에서 보통 파란색이나 검은색으로 표시하고 한국 거래소에서는 파란색이 많으며, 색은 서비스마다 다릅니다.

Q. 장대음봉 뜻은 무엇인가요?

A. 시가에서 종가까지 하락 폭이 평소보다 크게 나타난 몸통이 긴 음봉을 말합니다. 몇 퍼센트부터 장대음봉인지 정해진 기준은 없어서 최근 봉의 평균과 비교해 판단합니다.

Q. 3 연속 음봉이 나오면 다음 날 오르나요?

A. 2018년 이후 3일째 음봉이 마감된 187번 중 다음 날 양봉은 51.3%로 기준선 50.7%와 거의 같았습니다. 7일 뒤 상승 비율도 48.7%로 기준선 51.8%보다 낮았습니다.

Q. 8 연속 음봉이 나온 적이 있나요?

A. 2018년 이후 2번이었습니다. 2022년 6월 7일~14일(시가 기준 −29.5%)과 2023년 5월 6일~13일(−9.3%)이며, 같은 길이여도 낙폭이 달랐습니다.

Q. 양봉 음봉 뜻을 어떻게 구분하나요?

A. 종가가 시가보다 높으면 양봉, 낮으면 음봉입니다. 비트코인 같은 24시간 시장은 UTC 기준 오전 9시(한국시간)에 하루가 바뀌므로 거래소와 차트마다 같은 날의 봉 색이 다를 수 있습니다.

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출처

• 비트스탬프 BTC/USD 일봉(UTC) 2017-12-01~2026-10-25 마감 봉, 2026-10-26 20:12 KST 조회, 2018-01-01 이후 3,220개에서 음봉(종가<시가) 연속 길이별 다음 날 봉 색·7일 뒤 수익률·연속 구간 낙폭을 퀀트알파가 자체 계산(진행 중인 2026-10-26 봉 제외)
• 이 글의 '연속 N번째'는 음봉이 N일째 이어진 날을 하나의 사건으로 센 것이며, 이후 연속이 더 이어진 경우도 포함