코인 자동매매 수익은 얼마나 났을까, 비트코인 이동평균 전략 8년 32번 진입 결과

코인 자동매매 수익은 승률이 아니라 이익 난 거래와 손실 난 거래의 크기 차이, 그리고 오래 지는 구간을 견딘 뒤에 남은 결과로 정해집니다. 이 문장을 숫자로 확인하려고 가장 단순한 추세 규칙 하나를 비트코인 8년 일봉에 적용했습니다. 규칙은 20일 이동평균이 60일 이동평균 위에 있으면 보유하고 아래로 내려가면 파는 것입니다.

결과를 먼저 말씀드리면 2018년 1월 1일~2026년 10월 26일 진입 32번의 총수익은 +1,306%(연환산 35.0%), 승률은 43.8%, 최대 낙폭은 −51.2%였습니다. 같은 기간 그냥 들고 있었다면 +499%였고 낙폭은 −81.2%였습니다. 숫자만 보면 좋아 보이지만 이 결과에는 817일 동안 계좌가 이전 최고점을 넘지 못한 기간이 들어 있었습니다. 아래에서 연도별 성적, 부진 기간, 수수료 영향 순서로 확인합니다.

코인 자동매매 수익률 계산 기준, 이 글이 쓴 규칙

데이터와 규칙을 먼저 고정했습니다. 기준을 바꾸면 숫자도 바뀌므로 어떤 가정이 들어갔는지 확인하고 읽으셔야 합니다.

• 데이터 — 이번 계산의 기준: 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감, 한국시간 오전 9시) 2018-01-01~2026-10-26, 3,221일
• 진입 — 이번 계산의 기준: 20일 이동평균이 60일 이동평균 위로 올라온 날의 종가
• 청산 — 이번 계산의 기준: 20일 이동평균이 60일 이동평균 아래로 내려온 날의 종가
• 체결 가정 — 이번 계산의 기준: 일봉 마감 확인 뒤 그 종가에 체결
• 비용 — 이번 계산의 기준: 편도 수수료 0.1%, 슬리피지·세금 미반영
• 포지션 — 이번 계산의 기준: 현물 보유 또는 현금, 레버리지·공매도 없음

슬리피지를 넣지 않았기 때문에 실제 매매에서는 이 숫자보다 낮아집니다. 이 글의 목적은 전략을 권하는 것이 아니라, 흔한 규칙 하나가 시간이 지나면서 어떤 모습이 되는지를 보여 주는 것입니다.

코인 자동매매 수익률, 연도별로 보면 해마다 크게 달랐다

연도별 수익률을 단순 보유와 나란히 놓았습니다. 전략이 보유보다 낫던 해와 못하던 해가 뚜렷하게 갈렸습니다.

• 2018 — 전략 수익률: −44.5% · 단순 보유 수익률: −72.3% · 진입 횟수: 4번
• 2019 — 전략 수익률: +110.1% · 단순 보유 수익률: +94.3% · 진입 횟수: 3번
• 2020 — 전략 수익률: +184.7% · 단순 보유 수익률: +302.0% · 진입 횟수: 4번
• 2021 — 전략 수익률: +112.6% · 단순 보유 수익률: +59.8% · 진입 횟수: 2번
• 2022 — 전략 수익률: −33.9% · 단순 보유 수익률: −64.2% · 진입 횟수: 4번
• 2023 — 전략 수익률: +99.6% · 단순 보유 수익률: +155.6% · 진입 횟수: 4번
• 2024 — 전략 수익률: +49.3% · 단순 보유 수익률: +121.3% · 진입 횟수: 4번
• 2025 — 전략 수익률: +3.3% · 단순 보유 수익률: −6.3% · 진입 횟수: 3번
• 2026 — 전략 수익률: −2.1% · 단순 보유 수익률: −8.6% · 진입 횟수: 4번

하락장이던 2018년과 2022년에는 전략의 손실이 보유보다 작았고, 급등장이던 2020년·2023년·2024년에는 수익이 보유보다 낮았습니다. 2026년은 10월 26일까지의 값입니다. 이동평균 규칙은 하락을 일부 피하는 대신 상승의 앞부분을 놓치는 구조라는 점이 연도별 숫자에 그대로 나타났습니다.

코인 자동매매 손실 구간, 신고점을 못 넘긴 기간은 817일

수익률보다 먼저 볼 숫자는 계좌가 이전 최고점을 다시 넘기까지 걸린 기간입니다. 이 전략은 최장 817일 동안 최고점 아래에 있었고, 단순 보유는 1,045일이었습니다. 817일은 2년 3개월 가까운 시간이며, 이 기간 동안 계좌는 번 돈을 토해낸 상태로 이어졌습니다.

거래 결과를 뜯어보면 이유가 보입니다. 32번 중 14번(43.8%)만 이익이었고 18번은 손실이었습니다. 이익 난 거래의 평균은 +57.5%, 손실 난 거래의 평균은 −10.2%였습니다. 이익 한 번이 손실 5~6번을 덮는 구조여서, 손실이 이어지는 구간에서는 한동안 계좌가 줄어듭니다. 거래 기준으로 연속 손실이 가장 길었을 때는 3번이었습니다. 2018년 4월~10월에 −23.4%, −24.1%, −5.0%가 연달아 나와 계좌가 약 45% 줄었고, 2022년에도 −10.5%, −12.3%, −19.0%가 이어져 약 36% 줄었습니다.

코인 자동매매 수익은 몇 번의 큰 거래에 몰려 있었다

32번의 거래를 하나씩 뜯어보면 수익의 출처가 드러납니다. 가장 큰 거래는 2020년 10월 17일 진입, 2021년 5월 2일 청산(197일 보유)의 +397.0%였고, 두 번째는 2019년 2월 22일부터 8월 2일까지(161일)의 +165.1%, 세 번째는 2023년 10월 6일부터 2024년 1월 28일까지(114일)의 +50.2%였습니다. 이 세 거래를 빼고 나머지 29번만 이어 붙이면 총수익은 −29.0%였습니다. 가장 큰 거래 하나만 빼도 +182.6%로 줄었습니다.

• 평균 보유 기간 — 이익 거래(14번): 77일 · 손실 거래(18번): 32일
• 중앙값 수익률 — 이익 거래(14번): +21.6% · 손실 거래(18번): −9.6%
• 평균 수익률 — 이익 거래(14번): +57.5% · 손실 거래(18번): −10.2%

마지막 거래 1건(2026년 7월 26일 진입)은 10월 26일 현재 보유 중이고 평가 손익 +22.3%를 이익 거래에 포함했습니다. 이 구조에서는 한 해 수익이 큰 거래 한두 건에 좌우되고, 그 거래가 오기 전에는 수개월에서 수년을 기다려야 합니다. 앞에서 본 817일의 부진 기간은 바로 이 기다림이었습니다.

코인 자동매매 수수료가 수익을 얼마나 깎았나

같은 규칙을 수수료만 바꿔서 다시 계산했습니다. 이 전략은 1년에 3~4번만 거래해서 수수료의 영향이 작은 편입니다.

• 0% — 총수익: +1,398% · 연환산: 35.9% · 최대 낙폭: −50.9%
• 0.05% — 총수익: +1,351% · 연환산: 35.4% · 최대 낙폭: −51.1%
• 0.1% — 총수익: +1,306% · 연환산: 35.0% · 최대 낙폭: −51.2%
• 0.2% — 총수익: +1,220% · 연환산: 34.0% · 최대 낙폭: −51.6%
• 0.5% — 총수익: +993% · 연환산: 31.1% · 최대 낙폭: −52.8%

수수료가 0%에서 0.5%로 늘면 총수익이 1,398%에서 993%로 줄었지만, 이 전략은 거래 횟수가 적어서 순위가 바뀌지는 않았습니다. 같은 수수료를 거래가 훨씬 잦은 전략에 적용하면 차이가 훨씬 커집니다. 이번 결과를 거래가 잦은 자동매매에 그대로 옮겨서는 안 됩니다.

시스템트레이딩이라면 이 결과를 어떻게 다루는가

이 데이터에서 얻을 수 있는 결론은 "이 전략이 좋다"가 아닙니다. 자동매매의 수익이 어떤 조건 위에서 나오는지를 확인한 것입니다. 시스템트레이딩에서는 아래처럼 다룹니다.

• 수익률보다 먼저 부진 기간을 적어 둡니다. 최대 낙폭 −51.2%와 817일을 감당할 수 있는지 정해 두지 않으면, 규칙이 맞아도 중간에 손을 대게 됩니다.
• 승률이 낮은 전략을 버리지 않고 손익 크기를 봅니다. 승률 43.8%에 평균 이익 +57.5%, 평균 손실 −10.2%라는 조합은 승률만으로는 보이지 않습니다.
• 연도별 편차를 정상으로 받아들입니다. 전략이 보유보다 못한 해가 9년 중 3번 있었습니다. 그 해에 규칙을 바꾸면 다음 해의 이익을 놓칩니다.
• 비용은 처음부터 넣습니다. 수수료와 슬리피지가 빠진 결과로 시작하면 실제 운용 때 숫자가 어긋납니다.

퀀트알파는 시장 국면을 판단하고, 정해진 차수로 나눠 진입하며, 5분봉 마감이 확정된 뒤에만 주문을 냅니다. 부진한 구간에도 같은 순서를 지키도록 만든 구조입니다. 최대 낙폭을 보는 법은 "최대낙폭 MDD"(https://www.quant-alpha.kr/blog/max-drawdown-mdd-backtest)에서, 다른 지표 규칙의 백테스트는 "MACD 매매법 백테스트"(https://www.quant-alpha.kr/blog/macd-trading-strategy-backtest-bitcoin)에서, 백테스트가 부풀려지는 이유는 같은 날 공개한 "백테스트 결과 해석"(https://www.quant-alpha.kr/blog/backtest-look-ahead-bias-bitcoin-experiment)에서 다뤘습니다.

자주 묻는 질문

Q. 코인 자동매매 수익률은 보통 얼마나 나오나요?

A. 규칙과 기간에 따라 크게 다릅니다. 이번 20·60일 이동평균 전략은 2018년 이후 연환산 35.0%(총 +1,306%)였지만 해마다 −44.5%에서 +184.7%까지 편차가 컸고, 수수료를 넣은 단순 계산이어서 실제 운용 결과와는 다릅니다.

Q. 코인 자동매매 손실이 나는 가장 큰 이유는 무엇인가요?

A. 이 데이터에서는 규칙의 오류가 아니라 횡보·하락 구간에서의 연속 손실과 오랜 부진이었습니다. 승률 43.8%에 손실 거래 18번이 있었고, 최대 낙폭은 −51.2%였습니다.

Q. 코인 자동매매 수수료는 수익에 얼마나 영향을 주나요?

A. 거래 횟수에 따라 다릅니다. 이번 전략은 8년에 32번 진입이어서 편도 수수료가 0%일 때 +1,398%, 0.5%일 때 +993%였습니다. 거래가 많은 전략은 영향이 훨씬 큽니다.

Q. 자동매매 연패는 몇 번까지 이어질 수 있나요?

A. 이번 전략은 거래 기준 최대 3번이었습니다. 하지만 전략과 기간에 따라 다르고, 표본이 32번뿐이라 더 긴 연패가 나올 가능성을 배제할 수 없습니다.

Q. 단순 보유보다 자동매매가 항상 좋은가요?

A. 그렇지 않았습니다. 총수익은 전략이 +1,306%, 보유가 +499%였지만 2020년·2023년·2024년에는 전략 수익이 보유보다 낮았습니다. 낙폭이 줄어드는 대신 상승 초반을 놓치는 해가 있었습니다.

부진한 구간에도 같은 순서를 지키도록 설계된 퀀트알파의 운용 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

https://quant-alpha.kr/?utm_source=web_blog&utm_medium=blog

매일 운용 현황은 퀀트알파 텔레그램 채널에서 확인해 보세요.

https://t.me/+oSDjObO-5N05NWVl

출처

• 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 2018-01-01~2026-10-26 마감 봉, 2026-10-28 06:30 KST 조회, 20·60일 이동평균 추세 전략을 퀀트알파가 자체 계산
• 계산 가정: 일봉 마감 신호를 그 종가에 체결, 편도 수수료 0.1%(비용 비교 때만 0~0.5%), 슬리피지·세금 미반영, 연도별 값 중 2026년은 10월 26일까지, 2026년 10월 26일 기준 마지막 진입 1건은 보유 중