골든크로스 데드크로스, 같은 규칙을 15분봉부터 일봉까지 적용했더니 결과가 갈렸습니다

골든크로스와 데드크로스는 규칙 이름은 같아도 어느 봉에서 쓰느냐에 따라 사실상 다른 매매가 됩니다. 단기 이동평균이 장기 이동평균을 위로 가로지르면 골든크로스, 아래로 가로지르면 데드크로스인데, 이 신호를 15분봉에서 보는 사람과 일봉에서 보는 사람은 거래 횟수가 수십 배 차이 납니다.

그래서 같은 규칙, 같은 기간, 같은 비용으로 네 가지 봉에 적용해 봤습니다. 바이낸스 비트코인 2024년 1월 1일~2026년 10월 30일 17시(KST) 마감분입니다. 15분봉은 997번 거래해 수수료 뒤 −81.8%, 4시간봉은 59번 거래해 +35.6%로 끝났습니다.

골든크로스 데드크로스 규칙, 이번 계산의 정의

네 봉 모두 규칙은 하나입니다. 20개 봉 단순이동평균이 60개 봉 단순이동평균 위에 올라서면(골든크로스) 비트코인을 사고, 아래로 내려가면(데드크로스) 팔고 현금으로 돌아갑니다.

• 단기선 / 장기선 — 값: 20개 봉 / 60개 봉 단순이동평균
• 신호 확인 — 값: 봉이 마감된 뒤
• 체결 — 값: 신호가 난 봉의 종가
• 비용 — 값: 사고팔 때 각각 0.1%
• 제외 — 값: 슬리피지, 세금, 펀딩비, 마지막에 보유 중인 포지션

봉이 달라도 20·60이라는 숫자를 그대로 둔 것이 이 계산의 핵심입니다. 15분봉의 20개는 5시간, 일봉의 20개는 20일이어서 같은 숫자가 보는 시간의 길이는 크게 다릅니다.

이동평균선 골든크로스 데드크로스, 봉이 짧을수록 신호가 폭증한다

신호 횟수는 봉 길이에 거의 반비례해 늘었습니다. 봉이 4배 짧아질 때마다 거래가 약 4배 많아졌습니다. 2년 10개월 동안 청산된 거래만 센 결과입니다.

• 15분봉 — 거래 수: 997번 · 월평균 거래: 29.3번 · 중간 보유 시간: 10.5시간
• 1시간봉 — 거래 수: 237번 · 월평균 거래: 7.0번 · 중간 보유 시간: 45시간
• 4시간봉 — 거래 수: 59번 · 월평균 거래: 1.7번 · 중간 보유 시간: 156시간(6.5일)
• 일봉 — 거래 수: 10번 · 월평균 거래: 0.3번 · 중간 보유 시간: 708시간(29.5일)

15분봉은 한 달에 29번, 일봉은 석 달에 한 번꼴로 신호가 났습니다. 같은 규칙이 이렇게 다른 매매가 되는 이유는 이동평균이 보는 구간이 길어질수록 작은 흔들림이 선을 가로지르지 못하기 때문으로 보입니다.

골든크로스 데드크로스 지표의 거래당 수익, 비용을 넘어야 남는다

신호가 많다고 수익이 많은 것은 아니었습니다. 거래 한 번당 평균 총수익을 왕복 비용 0.2%와 나란히 놓았습니다.

• 15분봉 — 거래당 평균 총수익: +0.045% · 총수익(비용 전): +33.3% · 총수익(비용 후): −81.8%
• 1시간봉 — 거래당 평균 총수익: +0.26% · 총수익(비용 전): +55.7% · 총수익(비용 후): −3.1%
• 4시간봉 — 거래당 평균 총수익: +0.98% · 총수익(비용 전): +52.5% · 총수익(비용 후): +35.6%
• 일봉 — 거래당 평균 총수익: +0.95% · 총수익(비용 전): −1.9% · 총수익(비용 후): −3.8%

비용 전 총수익은 15분봉·1시간봉·4시간봉이 +33.3%~+55.7%로 크게 다르지 않았는데 비용 뒤에는 −81.8%, −3.1%, +35.6%로 크게 갈렸습니다. 거래당 평균 수익이 0.045%인 15분봉은 왕복 비용 0.2%에 못 미쳐 거래할 때마다 평균 약 0.155%씩 줄었습니다. 같은 기간 단순 보유는 일봉 종가 기준 44,179.55달러에서 77,991.89달러로 +76.5%였기 때문에, 이 중 어느 봉도 보유를 넘지 못했습니다.

이평선 골든크로스 데드크로스의 승률, 3분의 1 안팎에서 비슷했다

승률은 봉에 따라 거의 달라지지 않았습니다. 비용을 빼기 전 기준으로 15분봉 34.4%, 1시간봉 35.4%, 4시간봉 39.0%, 일봉 40.0%였습니다. 이 규칙은 열 번 중 서너 번만 이기고, 이긴 거래로 진 거래를 메우는 구조입니다.

비용을 넣으면 승률은 15분봉에서 28.3%, 1시간봉에서 31.2%, 4시간봉에서 37.3%로 낮아졌습니다. 아주 작은 이익은 비용에 먹혀 손실로 바뀌기 때문입니다. 봉이 짧을수록 비용 때문에 이익이 손실로 바뀌는 거래가 더 많았습니다.

골든크로스 데드크로스 신호 한 번의 최대 이익과 최대 손실

거래 한 번의 폭은 봉이 길수록 커졌습니다. 청산된 거래 가운데 가장 컸던 이익과 가장 컸던 손실입니다.

• 15분봉 — 최대 이익: +19.0% · 최대 손실: −6.0%
• 1시간봉 — 최대 이익: +24.6% · 최대 손실: −7.5%
• 4시간봉 — 최대 이익: +26.4% · 최대 손실: −8.0%
• 일봉 — 최대 이익: +42.0% · 최대 손실: −15.7%

봉이 길수록 한 번의 손익 폭이 커지는 대신 거래 수가 줄어, 비용이 차지하는 몫이 작아졌습니다. 일봉은 최대 손실 −15.7%를 감수해야 하는 구조이고, 15분봉은 작은 손익이 997번 반복되는 구조입니다. 같은 골든크로스라도 감당해야 하는 어려움의 종류가 다릅니다. 또한 어느 봉이든 중간값 기준 거래 하나는 손실이었습니다. 거래당 총수익의 중간값은 15분봉 −0.27%, 1시간봉 −0.58%, 4시간봉 −1.20%, 일봉 −4.33%였고, 평균을 올려 준 것은 드물게 나온 큰 이익이었습니다.

골든크로스 뜻을 규칙으로 옮길 때 말할 수 있는 것과 없는 것

말할 수 있는 것은 같은 골든크로스·데드크로스라도 봉이 짧을수록 비용이 수익을 먼저 깎는다는 사실입니다. 말할 수 없는 것은 4시간봉이 가장 좋은 봉이라는 결론입니다. 이 계산은 비트코인 한 종목, 20·60이라는 한 쌍의 숫자, 2년 10개월이라는 짧은 기간의 결과입니다. 일봉은 거래가 10번뿐이라 한 번의 큰 거래에 좌우됩니다.

또한 비트코인이 오른 기간이었다는 배경도 있습니다. 단순 보유가 +76.5%였는데 이동평균 규칙이 이를 넘지 못한 것은, 규칙이 신호를 늦게 받아 상승의 앞부분을 놓치는 특성 때문일 수 있습니다. 다른 설정이나 다른 코인에서는 순위가 달라질 수 있어서 그대로 옮겨 쓰면 안 됩니다.

시스템트레이딩에서 봉 길이를 정하는 순서

봉을 정할 때는 수익률을 보기 전에 아래 순서로 확인합니다.

• 거래당 평균 수익과 왕복 비용을 먼저 비교합니다. 평균 수익이 비용보다 작으면 규칙을 고쳐도 비용이 먼저 이깁니다.
• 월평균 거래 횟수에 0.2%를 곱합니다. 15분봉의 29.3번은 한 달에 약 5.9%p의 비용입니다.
• 봉이 달라지면 같은 숫자의 의미도 달라진다고 생각합니다. 20개 봉이 5시간인지 20일인지 적어 둡니다.
• 마감 확정 전에는 주문하지 않습니다. 이 계산도 마감된 봉만 썼기 때문에 가능한 결과입니다.

퀀트알파는 국면을 판단한 뒤 여러 차수로 나눠 들어가고 5분봉 마감을 확인하고서야 주문을 냅니다. 이 글의 단순 교차 규칙과는 구조가 다르지만, 거래 횟수가 비용으로 돌아온다는 점을 규칙 설계에서 먼저 보는 방식은 같습니다. 이동평균 규칙의 8년 성적은 "코인 자동매매 수익"에서, 돌파 신호의 종가 확정은 "돌파 매매 단점"에서, 시간대별 거래량은 "비트코인 거래량 많은 시간"에서 다뤘습니다.

코인 자동매매 수익은 얼마나 났을까, 비트코인 이동평균 전략 8년 32번 진입 결과코인 자동매매 수익은 승률로 정해지지 않습니다. 20·60일 이동평균 전략은 승률 43.8%, 총수익 +1,306%였지만 계좌 최고점을 넘기기까지 817일이 걸렸습니다.quant-alpha.kr

돌파 매매 단점과 기준, 장중 돌파와 종가 확정 448번 비교돌파 매매 단점은 가짜 돌파입니다. 비트코인 20일 고점을 장중에 넘은 448번 중 216번(48.2%)은 종가가 돌파선 아래였고, 종가 확정 후 진입(+4.29%)과 장중 진입(+4.40%)의 10일 뒤 평균은 비슷했습니다.quant-alpha.kr

비트코인 거래량 많은 시간 분석, 한국시간 시간대별 거래량과 변동폭비트코인 거래량 많은 시간은 한국시간 몇 시일까? 1시간봉 약 6만 개(2,489일)를 직접 계산했습니다. 밤 22시~새벽 2시에 하루 거래량의 24.6%가 몰렸고, 가장 한산한 오후 2시의 두 배였습니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. 골든크로스 데드크로스 뜻이 무엇인가요?

A. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 아래에서 위로 뚫으면 골든크로스, 위에서 아래로 뚫으면 데드크로스입니다. 이 글에서는 20개 봉이 60개 봉 위에 올라서는 순간을 골든크로스로 보았습니다.

Q. 골든크로스 데드크로스 지표는 몇 분봉에서 쓰는 게 좋은가요?

A. 정답은 없습니다. 이번 계산에서는 같은 규칙이 15분봉은 수수료 뒤 −81.8%, 1시간봉 −3.1%, 4시간봉 +35.6%였지만 이 결과가 앞으로도 이어진다고 단정할 수 없습니다.

Q. 이평선 골든크로스 데드크로스에서 수수료는 얼마나 중요한가요?

A. 거래가 잦은 봉일수록 큽니다. 왕복 0.2% 가정으로 15분봉 997번은 수수료 합이 199.4%p였고, 4시간봉 59번은 11.8%p였습니다.

Q. 골든크로스가 나오면 바로 사야 하나요?

A. 이 계산에서 골든크로스 이후 거래의 승률은 비용 전 기준 34.4%~40.0%였습니다. 신호 하나로 판단하기보다 비용과 보유 기간을 함께 확인해야 합니다.

마감이 확정된 5분봉으로만 주문하는 퀀트알파의 방식이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

https://quant-alpha.kr/?utm_source=web_blog&utm_medium=blog

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퀀트알파 | 비트코인 시스템트레이딩시장 국면별 BTC 자동매매 분석, 매일 전략 작동 현황과 매주 수익·손실·MDD 리포트 공개t.me/+oSDjObO-5N05NWVl

출처

• 바이낸스 BTCUSDT 15분·1시간·4시간봉(UTC 기준) 2024-01-01~2026-10-30 17:00 KST까지 마감 봉, 일봉은 2024-01-01~2026-10-29, 2026-10-30 17:10 KST 조회, 20·60봉 이동평균 교차 규칙을 퀀트알파가 자체 계산
• 계산 가정: 봉 마감 신호를 그 종가에 체결, 편도 비용 0.1%, 슬리피지·세금·펀딩비 미반영, 마지막에 보유 중인 포지션은 제외한 청산 거래 기준, 데이터 시작 시점에 단기선이 이미 위에 있으면 첫 봉부터 보유, 단순 보유는 일봉 종가 기준