나스닥 급락일 비트코인, 2018년 이후 61번 비교로 본 동반 하락의 크기

나스닥 종합지수가 하루 3% 이상 내린 날은 2018년 이후 비트코인 일봉과 겹치는 기간에 61번이었고, 그중 비트코인이 같은 날 내린 경우는 44번(72.1%)이었으며 평균 하락률은 −3.58%(중앙값 −2.66%)였습니다. 비트코인이 아무 날이나 내릴 확률(50.5%)보다 확실히 높습니다.

11월 5일 나스닥은 5.52% 내려 2018년 이후 여섯 번째로 큰 하락일이 됐고, 비트코인도 한국 시간 11월 6일 0시대에 75,568달러까지 6.0% 내려 7주 만의 저점을 찍었습니다. 과거 같은 날에 어떤 일이 있었고 그다음 날과 일주일 뒤에는 어땠는지 숫자로 확인합니다.

나스닥 급락일 비트코인 비교 방법

나스닥 종합지수의 일간 등락률이 −3% 이하인 날과 −4% 이하인 날을 모았습니다. 같은 날짜(UTC 기준 일봉, 한국 시간 오전 9시 마감)의 비트코인 종가 등락률을 붙이고, 다음 날·7일 뒤·30일 뒤 종가 수익률을 계산했습니다.

기간은 2018년 1월 1일부터 2026년 11월 4일까지이며 두 시장이 함께 열린 2,223일을 썼습니다. 비트코인은 비트스탬프 BTC/USD 일봉, 나스닥은 종가 기준 일간 등락률입니다. 11월 5일 비트코인 일봉은 한국 시간 11월 6일 오전 9시에 마감되므로 표의 통계에는 넣지 않았습니다.

나스닥 급락일 비트코인은 같은 날 어떻게 움직였나

• 나스닥 −3% 이하 — 횟수: 61번 · 같은 날 비트코인 하락: 44번(72.1%) · 같은 날 평균(중앙값): −3.58%(−2.66%)
• 나스닥 −4% 이하 — 횟수: 24번 · 같은 날 비트코인 하락: 17번(70.8%) · 같은 날 평균(중앙값): −5.53%(−3.31%)
• 모든 날 — 횟수: 2,223번 · 같은 날 비트코인 하락: 50.5% · 같은 날 평균(중앙값): 해당 없음

나스닥이 더 크게 내릴수록 비트코인의 같은 날 평균 낙폭도 커졌습니다(−3.58%에서 −5.53%). 다만 하락 비율은 72.1%에서 70.8%로 비슷했고, 24번 가운데 7번은 비트코인이 같은 날 내리지 않았습니다.

나스닥이 −5.5% 이하로 내린 날은 2018년 이후 2020년 3월 9일·12일·16일, 2025년 4월 3일·4일, 그리고 11월 5일로 여섯 번이며 표본이 너무 적어 따로 통계를 내지는 않았습니다.

나스닥 급락 다음날과 일주일 뒤 비트코인

• 나스닥 −3% 이하 61번 — 다음 날 상승: 34번(55.7%), 평균 +0.56% · 7일 뒤 평균(상승): −0.45%(30번, 49.2%) · 30일 뒤 평균(상승): +2.47%(35번, 57.4%)
• 나스닥 −4% 이하 24번 — 다음 날 상승: 14번(58.3%), 평균 +0.50% · 7일 뒤 평균(상승): +0.34%(13번, 54.2%) · 30일 뒤 평균(상승): +2.12%(13번, 54.2%)
• 모든 날 — 다음 날 상승: 50.9% · 7일 뒤 평균(상승): +0.76% · 30일 뒤 평균(상승): 해당 없음

급락한 날 다음에는 비트코인이 올라 있던 경우가 55.7~58.3%로 평소(50.9%)보다 조금 높았지만, 7일 뒤 평균은 −0.45%에서 +0.34%로 평소(+0.76%)보다 낮거나 비슷했습니다. 급락 다음 날의 반등이 일주일 뒤까지 이어진다고 보기는 어려웠고, 30일 뒤에는 평균 +2.1~2.5%로 올라 있던 경우가 절반을 조금 넘었습니다.

이 비교는 표본이 61번과 24번이고 2020년 3월과 2022년 상반기 같은 한 시기에 몰린 날이 많아서, 한두 번의 큰 움직임에 평균이 좌우될 수 있습니다. 숫자를 규칙처럼 쓰기보다 같은 날 동반 하락 가능성이 높다는 점만 확인하는 정도가 안전합니다.

11월 5일 밤, 이번에는 어떻게 움직였나

바이낸스 1시간봉으로 보면 한국 시간 11월 5일 21시 시가는 80,390달러였고 11월 6일 0시 봉에서 저가 75,568달러까지 내려 6.0% 하락했습니다. 0시 봉의 고저폭은 3.47%로 직전 30일 시간당 평균(0.48%)의 7.2배, 거래대금은 5억 1,276만 달러로 평균(4,809만 달러)의 10.7배였습니다.

같은 날 S&P 500은 4.36%, 반도체 지수는 12.25% 내렸고 변동성 지수(VIX)는 28.18로 69.7% 올랐습니다. 비트코인의 저점 기준 하락 폭(6.0%)은 과거 같은 날 평균(−3.58%~−5.53%)과 비슷하거나 조금 컸습니다. 비트코인이 증시보다 레버리지가 높은 시장이라 하락이 더 크게 나타날 수 있다는 해석이 있지만, 이 계산으로 확인한 것은 아닙니다.

시스템트레이딩이라면 증시 급락일을 어떻게 다루는가

시스템트레이딩에서는 급락 뉴스를 보고 판단을 바꾸지 않고 미리 정한 조건으로만 움직입니다. 이 계산을 규칙으로 바꾸면 이렇게 됩니다.

• 외부 시장 신호는 가격과 같은 기준으로 기록합니다. 나스닥 −3% 같은 조건을 쓰려면 비트코인과 같은 시간대의 확정된 값으로 정의해야 합니다.
• 급락 직후 반등에 서두르지 않습니다. 다음 날 상승이 55.7~58.3%였지만 7일 뒤에는 평균이 비슷하거나 낮았으므로 반등만 보고 비중을 늘리는 규칙은 근거가 약합니다.
• 같은 날 낙폭 한도를 포지션 크기에 반영합니다. 평균 −3.58%, 4% 이상 급락일에는 −5.53%였으므로 하루 변동 폭을 가정해 비중을 정합니다.
• 판단은 마감이 확정된 봉으로 합니다. 급락 중인 봉은 계속 바뀌어서 마감 후 확인합니다.

퀀트알파도 큰 변동 시간대에 판단을 바꾸지 않고 5분봉 마감이 확정된 뒤 정해진 조건이 맞을 때만 주문합니다. 이 글의 기준은 설명을 위한 가정입니다. 8만 달러 종가 돌파 뒤의 성적은 "비트코인 8만 달러 돌파"에서, 포지션 크기를 변동성에 맞추는 방법은 "포지션 사이징"에서 정리했습니다.

비트코인 8만 달러 돌파, 하루에 7.2% 움직인 11월 4일 일봉을 차트로 읽기비트코인이 한국 시간 11월 5일 0시대에 81,196달러까지 올라 8만 달러를 넘었습니다. 일봉 종가 기준 8만 달러 상향 돌파 10번은 7일 안에 8만 달러 이하로 되돌아온 경우가 5번이었습니다.quant-alpha.kr

포지션 사이징이란, 같은 규칙에 비중만 바꿨더니 낙폭이 달라졌다포지션 사이징이 결과를 얼마나 바꾸는지 비트코인 일봉으로 계산했습니다. 같은 이동평균 규칙이 비중 100%에서는 최대낙폭 −51.3%, 50%에서는 −29.7%였습니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. 나스닥이 급락하면 비트코인도 같이 내리나요?

A. 2018년 이후 나스닥이 하루 3% 이상 내린 61번 가운데 비트코인이 같은 날 내린 날은 44번(72.1%)이었습니다. 평소 하락 비율(50.5%)보다 높지만 17번은 내리지 않았습니다.

Q. 나스닥 급락 다음 날 비트코인은 오르나요?

A. 61번 가운데 34번(55.7%)이 다음 날 올라 있었고 평균은 +0.56%였습니다. 평소 50.9%보다 조금 높은 수준이며 확정적인 신호로 보기는 어렵습니다.

Q. 11월 5일 비트코인은 얼마나 내렸나요?

A. 한국 시간 11월 5일 21시 시가 80,390달러에서 11월 6일 0시 저가 75,568달러까지 6.0% 내렸습니다. 0시 봉 거래대금은 직전 30일 시간당 평균의 10.7배였습니다.

Q. 나스닥 급락 뒤 비트코인 30일 수익률은 어땠나요?

A. 나스닥 −3% 이하 61번의 30일 뒤 평균은 +2.47%(35번 상승, 57.4%)였고, −4% 이하 24번은 +2.12%였습니다. 표본이 적고 특정 시기에 몰려 있어 참고용입니다.

출처

• 나스닥 종합지수·S&P 500·반도체 지수·VIX·개별주 등락: 2026년 11월 5일 미국 정규장 마감 기준 시세(2026-11-06 06:55 KST 조회). 2018년 이후 나스닥 일간 등락률은 야후 파이낸스 종가 자료
• 비트코인: 비트스탬프 BTC/USD 일봉(2018년 1월 1일~2026년 11월 4일 UTC 마감)과 바이낸스 BTCUSDT 1시간봉(2026-11-06 06:50 KST 조회). 같은 날 동반 하락·다음 날·7일·30일 뒤 계산, 거래대금·고저폭 비교는 퀀트알파가 직접 계산했습니다
• 계산 가정: 나스닥 종가 등락률과 같은 날짜 비트코인 UTC 일봉 종가 등락률, 수수료 미반영