이격도 매매 Q&A, 비트코인 이격도 110 이상과 90 이하는 정말 신호였나

이격도는 종가를 이동평균선으로 나눈 값에 100을 곱한 숫자입니다. 100이면 평균선과 같은 가격이고, 110이면 평균선보다 10% 위입니다. 2026년 10월 21일(UTC) 비트코인의 20일 이격도는 101.0(종가 84,023달러, 20일선 83,171달러)이었습니다.

흔한 설명은 "110을 넘으면 과열이라 팔고, 90 아래면 침체라 산다"입니다. 이 글은 이격도 매매에 대해 자주 묻는 질문 여섯 가지를 비트코인 일봉 2018년 이후 데이터로 답합니다. 결론부터 말하면 110 이상은 과열 신호가 아니라 상승이 이어진 경우가 더 많았고, 90 이하의 저점 매수는 오히려 약했습니다.

Q1. 이격도 뜻과 계산은 어떻게 하나요?

이격도 = 종가 ÷ N일 이동평균 × 100입니다. N은 보통 20일을 씁니다. 2026년 10월 21일(UTC) 기준 20일 이격도는 101.0, 60일 이격도는 103.5입니다(60일선 81,155달러).

값이 클수록 가격이 평균선에서 위로 벌어져 있고, 작을수록 아래로 벌어져 있다는 뜻입니다. 방향이 아니라 평균에서 얼마나 떨어져 있는지만 알려 주는 지표입니다.

(자료: 비트스탬프 BTC/USD 일봉, 2018년부터 2026년 10월 21일(UTC)까지, 2026-10-23 06:46 KST 조회·직접 계산)

Q2. 이격도 보는법: 몇이면 과열이고 몇이면 침체인가요?

2018년 이후 20일 이격도의 중앙값은 100.3이었고, 하위 5%는 87.3, 상위 5%는 115.4였습니다. 110 이상인 날은 전체의 11.6%, 90 이하인 날은 8.5%입니다. 가장 높았던 값은 139.2, 가장 낮았던 값은 56.3입니다.

현재 101.0은 2018년 이후 값들의 54번째 백분위로 평균 근처의 평범한 위치입니다. 과열도 침체도 아닌 구간이라 이격도로는 특별한 정보가 없습니다.

Q3. 이격도 110이 넘으면 팔아야 하나요?

20일 이격도가 110을 처음 넘은 날 이후의 가격을 보았습니다. 10일 안에 다시 나온 신호는 빼고 첫날만 집계했으며, 기준값은 2018년 이후 임의의 하루에 매수한 경우(7일 뒤 상승 51.9%, 30일 뒤 상승 53.7%)입니다.

• 110 이상 첫날 — 횟수: 49 · 7일 후 오른 비율: 63.3% · 30일 후 오른 비율: 59.2% · 30일 후 중앙값: +3.92%
• 105 이상 첫날 — 횟수: 92 · 7일 후 오른 비율: 54.3% · 30일 후 오른 비율: 51.1% · 30일 후 중앙값: +0.93%
• 95 이하 첫날 — 횟수: 86 · 7일 후 오른 비율: 53.5% · 30일 후 오른 비율: 47.7% · 30일 후 중앙값: −0.90%
• 90 이하 첫날 — 횟수: 44 · 7일 후 오른 비율: 52.3% · 30일 후 오른 비율: 40.9% · 30일 후 중앙값: −4.06%

110 이상 첫날 이후 30일 상승 비율은 59.2%로 기준(53.7%)보다 높았습니다. 과열이라고 팔면 이어지는 상승을 놓친 경우가 더 많았습니다. 반대로 90 이하 첫날은 30일 상승 비율이 40.9%, 중앙값이 −4.06%로 저점 매수가 맞은 경우가 오히려 드물었습니다.

Q4. 이격도 설정은 몇 일이 좋은가요?

이격도 설정(평균선 기간)을 바꿔 같은 방식으로 30일 뒤 상승 비율을 비교했습니다.

• 10일 — 110 이상 첫날(횟수): 64.4%(45) · 90 이하 첫날(횟수): 57.6%(33)
• 20일 — 110 이상 첫날(횟수): 59.2%(49) · 90 이하 첫날(횟수): 40.9%(44)
• 60일 — 110 이상 첫날(횟수): 59.5%(42) · 90 이하 첫날(횟수): 49.0%(49)
• 120일 — 110 이상 첫날(횟수): 57.1%(35) · 90 이하 첫날(횟수): 44.7%(38)

110 이상은 어느 설정에서나 기준(53.7%)보다 높았습니다. 90 이하는 10일 설정에서만 기준을 넘었고 나머지는 모두 낮았습니다. 설정값에 따라 90 이하 신호의 결과가 갈렸다는 점은, 결과가 좋은 값만 골라 쓰면 과최적화가 된다는 뜻이기도 합니다.

Q5. 이격도 지표로 매매 규칙을 만들면 어떻게 되나요?

세 가지 이격도 규칙을 만들어 비교했습니다. 비용은 거래마다 0.1%를 넣었고, 신호 다음 날부터 포지션을 바꿨습니다.

• 한 번 사서 보유 — 최종 배수: 6.24배 · 연평균: 23.1% · 최악 낙폭: −81.5% · 횟수: 1 · 승률: -
• 이격도 92 이하 매수·100 청산 — 최종 배수: 1.15배 · 연평균: 1.6% · 최악 낙폭: −75.9% · 횟수: 47 · 승률: 63.8%
• 이격도 100 위 보유 — 최종 배수: 6.72배 · 연평균: 24.2% · 최악 낙폭: −67.0% · 횟수: 181 · 승률: 26.0%
• 이격도 110 이상 현금·100 이하 재진입 — 최종 배수: 0.76배 · 연평균: −3.0% · 최악 낙폭: −81.5% · 횟수: 38 · 승률: 62.2%

승률이 63.8%, 62.2%로 높은 두 규칙이 1.15배와 0.76배였습니다. 이길 때 평균 +9.5%·+16.0%를 벌고 질 때 평균 −13.4%·−21.9%를 잃었기 때문입니다. 반대로 이격도 100 위 보유는 승률이 26.0%였지만 보유(6.24배)와 비슷한 6.72배에 낙폭은 −67.0%로 줄었습니다.

Q6. 시스템트레이딩이라면 이격도를 어떻게 다루나요?

자동매매에서 이격도는 정해진 숫자에서 바로 팔고 사는 신호가 아니라, 가격이 평균에서 얼마나 벌어졌는지 재는 자(尺)로 쓰입니다. 앞의 결과에서 뽑은 규칙은 다음과 같습니다.

• 과열 기준을 교과서 숫자로 믿지 않고 직접 검증합니다. 110 이상은 팔 신호가 아니라 상승이 이어진 경우가 더 많았습니다.
• 평균에 가까운 값에서는 신호를 내지 않습니다. 현재 101.0은 54번째 백분위의 평범한 위치입니다.
• 승률과 함께 이길 때·질 때의 크기를 봅니다. 승률 60%대 두 규칙이 보유에 크게 못 미친 이유는 손실이 이익보다 컸기 때문입니다.
• 설정값은 돌려 보기 전에 먼저 고정합니다. 10일과 20일에서 90 이하 신호의 결과가 16.7%p 차이로 갈렸습니다.

평균 위에 있을 때만 보유하는 조건은 같은 날 공개한 "일목균형표 구름대"에서 비교했습니다. 큰 낙폭이 어떻게 계산되는지는 "최대 낙폭 MDD 백테스트"를, 손절 거리를 변동폭에 맞추는 방법은 "ATR 추적 손절"을 참고하세요.

일목균형표 구름대 보는법, 비트코인 현재 위치와 8년 백테스트 결과비트코인 일봉 일목균형표(9·26·52) 구름대 위에서만 보유하면 2018년 이후 22.72배, 보유는 6.24배였고 낙폭은 −49.9%로 줄었습니다. 2026년 10월 21일 종가는 구름 위 3.2% 지점입니다.quant-alpha.kr

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자주 묻는 질문

Q. 이격도 뜻은 무엇인가요?

A. 종가를 N일 이동평균으로 나눈 값에 100을 곱한 숫자입니다. 100이면 평균선과 같은 가격이고 110이면 평균선보다 10% 위입니다.

Q. 이격도 110 이상이면 과열이라 팔아야 하나요?

A. 비트코인 20일 이격도가 110을 처음 넘은 49번 중 30일 뒤 오른 비율은 59.2%로 아무 날 산 경우(53.7%)보다 높았습니다. 110 이상 현금 규칙은 최종 0.76배였습니다.

Q. 이격도 90 이하면 저점 매수 신호인가요?

A. 20일 이격도가 90 이하로 내려간 첫날 44번 중 30일 뒤 오른 비율은 40.9%였습니다. 10일 설정에서는 57.6%였지만 다른 설정에서는 기준보다 낮았습니다.

Q. 이격도 지표는 몇 일 설정이 좋은가요?

A. 이 데이터에서는 어느 설정이 낫다고 말하기 어려웠습니다. 110 이상은 모든 설정에서 기준보다 높았고, 90 이하는 설정마다 40.9%에서 57.6%까지 갈렸습니다.

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출처

• 비트스탬프 BTC/USD 일봉 2018-01-01~2026-10-21(UTC) 마감값, 2026-10-23 06:46 KST 조회, 이격도 = 종가 ÷ 이동평균 × 100, 편도 거래 비용 0.1%, 퀀트알파 자체 계산