일목균형표 구름대 보는법, 비트코인 현재 위치와 8년 백테스트 결과

일목균형표 구름대는 종가가 구름 위에 있으면 상승 쪽, 아래에 있으면 하락 쪽으로 읽는 선입니다. 2026년 10월 21일(UTC) 마감 기준 비트코인 종가 84,023달러는 구름 상단(81,403달러)보다 3.2% 위에 있어 구름 위 상태입니다.

이 구름을 조건으로만 써서 2018년부터 비교하면 결과가 크게 갈렸습니다. 구름 위에 있는 날만 보유한 규칙은 최종 22.72배, 같은 기간 계속 보유한 경우는 6.24배였습니다. 다만 이긴 거래의 비율은 21.9%에 그쳤습니다.

일목균형표 보는법과 지금 비트코인 구름대의 위치

일목균형표(9·26·52 기본 설정)는 선 다섯 개로 이루어집니다. 전환선은 최근 9일의 고가·저가 중간값, 기준선은 26일의 중간값입니다. 선행스팬1은 두 선의 평균, 선행스팬2는 52일 중간값이고 둘 다 26일 앞에 그립니다. 두 선행스팬 사이 영역이 구름대이며, 후행스팬은 종가를 26일 뒤로 그린 선입니다.

2026년 10월 21일(UTC) 기준 값은 다음과 같습니다.

• 종가 — 값: 84,023달러
• 전환선(9일) — 값: 82,268달러
• 기준선(26일) — 값: 83,457달러
• 구름 상단·하단 — 값: 81,403달러·74,922달러
• 구름 색 — 값: 양운(선행스팬1이 2보다 위)
• 구름 두께 — 값: 종가의 7.7%(2018년 이후 중앙값 5.8%, 상위 25% 9.6%)
• 후행스팬 — 값: 종가가 26일 전 종가(84,090달러) 아래

종가는 구름 위에 있지만 후행스팬은 종가가 26일 전 종가(84,090달러)보다 낮아 조건을 채우지 못했고, 전환선(82,268달러)도 기준선(83,457달러) 아래에 있어 단기 흐름은 아직 약한 신호입니다.

(데이터: 비트스탬프 BTC/USD 일봉, 2018년 첫날부터 2026년 10월 21일까지, 조회 2026-10-23 06:46 KST)

일목균형표 양운 음운과 구름 위·아래에서 보낸 시간

2018년 이후 일봉에서 종가가 구름 위에 있던 날은 전체의 44.1%, 구름 안은 15.6%, 아래는 40.3%였습니다. 비트코인은 구름 위와 아래에서 보내는 시간이 거의 비슷하고, 구름 안에 머무는 날은 짧습니다.

구름이 두꺼우면 가격이 그 안을 통과하기 어렵다는 설명이 있습니다. 이 글의 데이터에서는 구름 두께의 중앙값이 종가의 5.8%였고, 현재 7.7%는 중앙값보다 두꺼운 편입니다. 이 글에서는 두께와 이후 성적의 관계까지는 따로 검증하지 않았습니다.

일목균형표 구름대 돌파 신호는 이후 가격을 맞혔나

구름 위로 올라선 첫날을 기준으로 이후 가격을 보았습니다. 신호가 연달아 나온 경우는 10일 간격으로 솎아 첫날만 남겼습니다. 비교 값은 2018년부터 무작위로 하루를 골라 샀다고 가정한 결과(7일 뒤 오른 비율 51.9%, 30일 뒤 53.7%)입니다.

• 구름 위로 올라선 날 — 횟수: 44 · 7일 뒤 상승: 56.8% · 30일 뒤 상승: 47.7% · 30일 뒤 중앙값: −0.35%
• 구름 아래로 내려선 날 — 횟수: 55 · 7일 뒤 상승: 50.9% · 30일 뒤 상승: 47.3% · 30일 뒤 중앙값: −0.27%
• 전환선이 기준선을 뚫고 구름 위 — 횟수: 23 · 7일 뒤 상승: 60.9% · 30일 뒤 상승: 54.5% · 30일 뒤 중앙값: +4.02%

구름 돌파 첫날 자체는 한 달 뒤 상승 비율이 47.7%로 기준(53.7%)보다 낮았습니다. 돌파 신호로 사는 것보다, 구름 위에 머무르는 동안만 보유하는 조건으로 쓰는 편이 이 데이터에서는 더 의미가 있었습니다.

일목균형표 후행스팬까지 합친 규칙의 백테스트

구름의 상태를 보유 조건으로 바꿔 백테스트했습니다. 거래할 때마다 0.1%의 비용을 빼고, 종가에서 나온 신호는 다음 날부터 반영했습니다.

• 처음부터 끝까지 보유 — 최종 배수: 6.24배 · 연 수익: 23.1% · 최대 낙폭: −81.5% · 진입: 1 · 이긴 비율: -
• 구름 위면 보유 — 최종 배수: 22.72배 · 연 수익: 42.6% · 최대 낙폭: −49.9% · 진입: 65 · 이긴 비율: 21.9%
• 구름 위 + 전환선>기준선 — 최종 배수: 14.18배 · 연 수익: 35.2% · 최대 낙폭: −37.3% · 진입: 60 · 이긴 비율: 31.7%
• 구름 위 + 후행스팬 조건 — 최종 배수: 18.15배 · 연 수익: 39.0% · 최대 낙폭: −45.4% · 진입: 82 · 이긴 비율: 34.1%
• 구름 아래가 아니면 보유 — 최종 배수: 7.20배 · 연 수익: 25.1% · 최대 낙폭: −76.0% · 진입: 80 · 이긴 비율: 19.0%

구름 위면 보유하는 규칙은 평균 이익 +56.9%, 평균 손실 −3.5%로 승률 21.9%에도 보유의 3.6배였습니다. 조건을 더하면 낙폭은 줄었지만 배수도 함께 줄었고, 구름 '안'을 보유에 넣으면(구름 아래가 아니면 보유) 낙폭 −76.0%로 보유와 별 차이가 없었습니다.

연도별로 보면 구름 위 규칙은 하락한 해에 덜 잃었습니다. 2018년은 보유 −72.6%에 구름 위 규칙 −33.0%, 2022년은 −64.2%에 −22.1%였고, 2025년과 2026년(10월 21일까지)은 보유가 −6.3%·−4.0%인데 규칙은 +5.6%·+28.1%였습니다.

반대로 크게 오른 해에는 뒤처졌습니다. 2020년은 +304.5% 대 +200.9%, 2024년은 +121.0% 대 +51.8%였습니다. 구름 위에 있던 날의 비중은 상승장인 2020년과 2024년에 65.6%였고, 하락장인 2018년과 2022년에는 10% 안팎(10.4%, 10.1%)이었습니다.

시스템트레이딩이라면 일목균형표를 이렇게 다룬다

자동매매 규칙으로 옮기면 일목균형표 구름대는 방향을 맞히는 신호가 아니라, 시장에 머무를지 비울지 정하는 필터가 됩니다. 앞의 숫자에서 뽑은 운용 원칙은 네 가지입니다.

• 돌파 첫날에 사지 않고, 머무는 동안만 보유합니다. 구름 돌파 첫날의 30일 상승 비율은 47.7%로 기준보다 낮았습니다.
• 승률이 낮아도 크기로 설계합니다. 승률 21.9%의 규칙이 보유를 앞선 것은 평균 이익(+56.9%)이 평균 손실(−3.5%)의 16배였기 때문입니다.
• 조건을 더할수록 낙폭은 줄고 배수도 줄어듭니다. 낙폭을 −37.3%까지 낮춘 조건은 배수가 14.18배로 내려갔습니다. 무엇을 우선할지는 돌려 보기 전에 숫자로 적어 둡니다.
• 지금 위치는 조건일 뿐 예측이 아닙니다. 종가가 구름 위여도 전환선이 기준선 아래면 단기는 약합니다. 규칙에는 미리 정한 숫자만 넣고, 판단을 덧붙이지 않습니다.

다른 지표로 같은 질문을 던진 글도 있습니다. 이동평균 교차는 "MACD 매매법 백테스트"에서, 과열·침체 기준은 "RSI 과매수 과매도"에서, 기간별 신호 비교는 "스토캐스틱 슬로우 설정값"에서 다뤘습니다.

macd 매매법 백테스트, 비트코인 2018년 이후 네 가지 규칙 비교macd 매매법을 비트코인 2018년 이후 일봉으로 직접 백테스트했습니다. 기본 교차, 0선 필터, rsi macd 매매법, 주봉 교차 네 가지의 연수익률·최대낙폭·승률을 비교하고 macd 지표 설정값과 수수료 영향까지 정리합니다.quant-alpha.kr

RSI 과매수 과매도 신호, 비트코인 8년 데이터로 검증하니RSI 과매수 과매도 신호를 비트코인 8년 일봉으로 검증했습니다. RSI 70 초과 뒤 30일 상승 비율은 80%로 오히려 강했고, 30 미만 매수·70 초과 매도 전략은 연 3.9%로 보유(23.0%)에 크게 못 미쳤습니다.quant-alpha.kr

스토캐스틱 슬로우 설정값, 비트코인 8년 백테스트로 본 20·80 신호의 결과스토캐스틱 슬로우 14·3·3, 5·3·3, 21·5·5로 비트코인 2018년 이후 일봉을 백테스트했습니다. 20·80 고전 규칙은 최종 0.45배로 보유(6.09배)에 크게 못 미쳤고 설정값에 따라 결과가 갈렸습니다.quant-alpha.kr

자주 묻는 질문

Q. 일목균형표 구름대는 어떻게 보나요?

A. 종가가 구름 위에 있으면 상승 쪽, 아래면 하락 쪽, 안이면 방향이 불분명한 구간으로 봅니다. 2026년 10월 21일(UTC) 비트코인은 종가 84,023달러로 구름 상단 81,403달러 위였습니다.

Q. 일목균형표 양운과 음운은 무엇이 다른가요?

A. 선행스팬1이 선행스팬2보다 위면 양운, 아래면 음운입니다. 현재는 양운이며 구름 두께는 종가의 7.7%입니다.

Q. 일목균형표 구름대 돌파 때 사면 오르나요?

A. 2018년 이후 구름 위로 올라선 첫날 44번 중 30일 뒤 오른 비율은 47.7%로 아무 날 산 경우(53.7%)보다 낮았습니다. 돌파 뒤 머무는 동안만 보유하는 규칙이 더 나았습니다.

Q. 일목균형표 후행스팬은 꼭 같이 봐야 하나요?

A. 후행스팬 조건을 더하면 낙폭이 −49.9%에서 −45.4%로 줄었지만 배수는 22.72배에서 18.15배로 내려갔습니다. 낙폭을 우선할지 배수를 우선할지에 따라 선택이 달라집니다.

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출처

• 비트스탬프 BTC/USD 일봉(UTC 마감 기준 2018-01-01~2026-10-21), 2026-10-23 06:46 KST 조회, 일목균형표 9·26·52, 거래 비용 편도 0.1%, 퀀트알파 계산