인사이트

그리드 매매 수익률, 비트코인 1시간봉 1년 시뮬레이션 결과

퀀트알파2026년 10월 14일수정 2026년 10월 18일

그리드 매매 수익률을 비트코인 1시간봉 1년, 30일 구간 12개로 계산했습니다. 그리드가 보유보다 나은 구간은 5개, 범위 아래 이탈 3번에 최종 코인 비중은 86~97%였습니다. 칸 수와 범위 폭에 따른 차이도 정리합니다.

데이터센터 서버 앞 유리 패널에 가로 칸선이 촘촘히 빛나고, 그 사이에 비트코인 동전이 떠 있는 사진풍 장면(그리드 매매 수익률), 글자 없음

시뮬레이션 방법
그리드 매매 수익률, 30일 구간 12개 결과
그리드 매매 청산 위험: 범위를 벗어난 3번
그리드 매매 전략 설정: 칸 수와 범위 폭
시스템트레이딩이라면 그리드 매매를 이렇게 씁니다
자주 묻는 질문
Q. 그리드 매매 수익률은 보통 얼마나 되나요?
Q. 그리드 매매 봇은 어떤 장에서 유리한가요?
Q. 그리드 매매 청산은 왜 일어나나요?
Q. 그리드 트레이딩 칸 수는 많을수록 좋나요?
출처

그리드 매매 수익률은 '시장이 범위 안에 머무느냐'로 거의 결정됩니다. 비트코인 최근 1년(2025년 10월~2026년 10월)을 30일씩 12구간으로 나눠 시작가 위아래 15% 범위·20칸 그리드를 돌려 보니, 플러스로 끝난 구간은 6개, 그냥 보유보다 나았던 구간은 5개였습니다.

범위 안에서 움직인 8개 구간 중 7개는 −1%~+2.4% 사이로 차이가 작았지만, 범위 아래로 이탈한 3개 구간은 −7%~−19%였습니다. 그리드 매매 전략의 성적표는 작은 이익 여러 번과 큰 손실 몇 번으로 이루어져 있었습니다.

시뮬레이션 방법

데이터: 비트스탬프 BTC/USD 1시간봉, 2025년 10월 13일~2026년 10월 13일
범위: 각 구간 시작가의 위아래 15%를 20칸으로 나눔
시작 상태: 시작가 아래 칸은 현금, 위 칸은 코인으로 준비(중립 그리드)
규칙: 가격이 칸선을 내려가면 1칸 매수, 올라가면 1칸 매도. 편도 수수료 0.05%
비교: 같은 구간 동안 비트코인을 그냥 보유한 수익률

시작가 위아래 칸선과 현금·코인 칸을 나눈 그리드 매매 시뮬레이션 설정 일러스트

그리드 매매 수익률, 30일 구간 12개 결과

2025-10-13 — 그리드: −6.9% · 보유: −10.9% · 체결 수: 145 · 범위: 안
2025-11-12 — 그리드: −6.6% · 보유: −11.0% · 체결 수: 113 · 범위: 아래 이탈
2025-12-12 — 그리드: −1.0% · 보유: −1.2% · 체결 수: 142 · 범위: 안
2026-01-11 — 그리드: −18.4% · 보유: −22.9% · 체결 수: 123 · 범위: 아래 이탈
2026-02-10 — 그리드: −0.5% · 보유: +0.6% · 체결 수: 187 · 범위: 안
2026-03-12 — 그리드: +0.8% · 보유: +3.7% · 체결 수: 139 · 범위: 안
2026-04-11 — 그리드: +2.4% · 보유: +11.8% · 체결 수: 102 · 범위: 안
2026-05-11 — 그리드: −19.3% · 보유: −24.0% · 체결 수: 70 · 범위: 아래 이탈
2026-06-10 — 그리드: +0.5% · 보유: +1.9% · 체결 수: 133 · 범위: 안
2026-07-10 — 그리드: +1.0% · 보유: +3.0% · 체결 수: 119 · 범위: 안
2026-08-09 — 그리드: +3.3% · 보유: +22.1% · 체결 수: 54 · 범위: 위 이탈
2026-09-08 — 그리드: +1.4% · 보유: +5.1% · 체결 수: 126 · 범위: 안

(비트스탬프 1시간봉, 퀀트알파 계산)

12구간 평균은 그리드 −3.6%, 보유 −1.8%였습니다. 그리드는 내려가는 달에는 보유보다 손실이 작았고, 오르는 달에는 수익을 덜 가져갔습니다.

30일 구간 12개의 그리드 매매 수익률과 보유 수익률 비교 막대 차트(직접 계산)

그리드 매매 청산 위험: 범위를 벗어난 3번

범위 아래로 이탈한 3개 구간이 평균을 끌어내렸습니다. 이탈한 순간부터 그리드는 더 이상 팔 기회가 없고, 칸마다 사 모은 코인만 남습니다. 3개 구간 모두 마지막에 계좌의 86~97%가 코인이었습니다.

2025-11-12 — 확정된 칸 이익: +4.4% · 최종 수익률: −6.6% · 최종 코인 비중: 86.2%
2026-01-11 — 확정된 칸 이익: +4.4% · 최종 수익률: −18.4% · 최종 코인 비중: 96.5%
2026-05-11 — 확정된 칸 이익: +2.4% · 최종 수익률: −19.3% · 최종 코인 비중: 92.6%

현물 그리드라면 평가 손실로 남지만, 선물 그리드에 레버리지를 쓰면 이 구간에서 청산까지 이어질 수 있습니다. 그리드 매매 청산을 검색하는 사람이 많은 이유입니다. 가격이 내려갈 때마다 사는 구조는 결국 물타기와 같아서, 분할매수와의 차이는 "분할매수 물타기 차이"에서 함께 볼 수 있습니다.

거래소 건물 앞 계단에 일정한 간격으로 놓인 비트코인 동전과, 옆의 무너지듯 기울어진 동전 탑이 대비되는 사진풍 장면(분할매수와 물타기)

분할매수 물타기 차이, 네 가지 규칙을 비트코인으로 392번 돌려 본 결과분할매수 물타기 차이를 비트코인 392번 진입 시뮬레이션으로 비교했습니다. 평균 수익은 물타기가 앞섰지만 2018·2022년 하락장에서는 금액 기준 손실과 최악 평가손실이 커졌습니다. 시스템 규칙으로 바꾸는 방법도 정리합니다.quant-alpha.kr

그리드 매매 전략 설정: 칸 수와 범위 폭

칸 수를 바꿔도 결과는 거의 같았습니다. 30일 구간 12개 평균 수익률은 10칸 −3.56%, 20칸 −3.62%, 40칸 −3.69%였습니다. 칸을 늘리면 체결은 많아지지만 한 칸 이익이 작아지고 수수료가 늘어 효과가 상쇄됩니다.

범위 폭은 차이를 만들었습니다. 1년 전체를 한 번에 돌리면 위아래 15%·20칸은 −23.1%, 위아래 30%·30칸은 −16.9%였습니다(같은 기간 보유 −27.7%). 범위를 넓히면 이탈이 늦어져 손실이 줄지만, 칸 간격이 넓어져 박스권에서 버는 돈도 줄어듭니다.

위아래 15%, 20칸 — 1년 수익률: −23.1% · 체결 수: 161 · 확정 칸 이익: +6.1%
위아래 30%, 30칸 — 1년 수익률: −16.9% · 체결 수: 414 · 확정 칸 이익: +16.5%
보유 — 1년 수익률: −27.7%

범위 폭 15%·30% 그리드와 보유의 1년 자산 곡선 차트(직접 계산)

시스템트레이딩이라면 그리드 매매를 이렇게 씁니다

국면을 먼저 판단합니다. 그리드는 박스권 전용 도구입니다. 추세가 생기면 멈추는 조건(예: 이동평균 기울기, 범위 이탈)을 그리드와 함께 만듭니다.
이탈 손절선을 미리 둡니다. 범위 하단 아래 일정 거리에서 전부 정리하는 규칙이 있어야 −19% 같은 구간을 피할 수 있습니다.
레버리지는 쓰지 않거나 낮춥니다. 그리드는 하락 때 포지션이 계속 커지는 구조라, 선물 배율을 얹으면 청산 거리가 빠르게 줄어듭니다.

박스권 구간의 기준은 "비트코인 지지선 저항선"에서, 작은 이익 여러 번과 큰 손실 한 번의 관계는 "승률 손익비 표"에서 함께 볼 수 있습니다.