파라볼릭 SAR 설정, 가속값 9개 조합을 2018년부터 비트코인 일봉 3,236개에 돌려 봤습니다

파라볼릭 SAR은 차트에 점으로 찍히는 추세 추종 지표이고, 많은 차트 프로그램의 기본 설정은 시작 0.02, 증가 0.02, 최대 0.2입니다. 2018년 1월 1일부터 2026년 11월 10일까지 비트코인 일봉 3,236개에 이 기본값을 그대로 적용하면 거래 130번에 누적 +395.5%로, 같은 기간 단순 보유(+452%)보다 낮았습니다. 가속값만 0.01로 낮추면 같은 규칙이 +1,966.1%까지 올랐고, 설정 9개 조합이 모두 플러스였지만 +395%에서 +3,305%까지 8배 넘게 벌어졌습니다.

이 글은 파라볼릭 SAR의 점이 어떻게 움직이는지부터 9개 조합의 거래 횟수·승률·최대 낙폭, 연도별 성적, 수수료의 영향, 지금(11월 10일 종가 기준) 상태까지 정리합니다. 가격은 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감)이고, 모든 계산은 퀀트알파가 직접 했습니다. 투자 권유가 아니라 지표 설정값이 결과를 얼마나 바꾸는지 확인하는 기록입니다.

파라볼릭 SAR 지표는 점이 어떻게 움직이나

SAR은 정지와 반전(Stop And Reverse)의 줄임말입니다. 상승 구간에서는 가격 아래에, 하락 구간에서는 가격 위에 점이 찍히고, 점은 매일 가격 쪽으로 다가옵니다. 다가오는 속도를 정하는 숫자가 가속계수(AF)입니다. 시작값 0.02에서 출발해 새 고점(하락 구간이면 새 저점)이 나올 때마다 증가값만큼 커지고 최대값에서 멈춥니다. 가격이 점을 건드리면 그날 방향이 뒤집히고 점은 반대편으로 건너갑니다.

그래서 가속값이 클수록 점이 빨리 가격에 붙어 신호가 자주 바뀌고, 작을수록 점이 느리게 따라와 추세를 오래 붙잡습니다. 설정은 세 개입니다. 시작값, 증가값, 최대값입니다. 이 글에서는 시작값과 증가값을 같은 값(0.01·0.02·0.03)으로 두고 최대값 0.1·0.2·0.3을 곁들여 9개 조합을 만들었습니다.

테스트 규칙은 단순하게 정했습니다. 점이 가격 아래에 있는 날의 종가 마감 신호를 확인하면 다음 날 시가에 매수하고, 점이 가격 위로 넘어가는 신호가 나오면 다음 날 시가에 청산해 현금으로 둡니다. 공매도는 하지 않았고 편도 수수료는 0.1%를 넣었으며 슬리피지(주문가와 체결가의 차이)는 넣지 않았습니다.

파라볼릭 SAR 백테스트, 설정 9개 조합 결과

2018년 1월 1일부터 2026년 11월 10일까지 같은 규칙에서 설정값만 바꾼 결과입니다.

• 0.01 — 최대: 0.1 · 누적 수익률: +3,305.4% · 최대 낙폭: −61.5% · 거래: 74번 · 승률: 48.6%
• 0.01 — 최대: 0.2 · 누적 수익률: +1,966.1% · 최대 낙폭: −63.4% · 거래: 77번 · 승률: 48.1%
• 0.01 — 최대: 0.3 · 누적 수익률: +1,966.1% · 최대 낙폭: −63.4% · 거래: 77번 · 승률: 48.1%
• 0.02 — 최대: 0.1 · 누적 수익률: +792.4% · 최대 낙폭: −56.6% · 거래: 117번 · 승률: 42.7%
• 0.02 — 최대: 0.2 · 누적 수익률: +395.5% · 최대 낙폭: −70.7% · 거래: 130번 · 승률: 42.3%
• 0.02 — 최대: 0.3 · 누적 수익률: +395.5% · 최대 낙폭: −70.7% · 거래: 130번 · 승률: 42.3%
• 0.03 — 최대: 0.1 · 누적 수익률: +794.6% · 최대 낙폭: −53.1% · 거래: 138번 · 승률: 39.9%
• 0.03 — 최대: 0.2 · 누적 수익률: +651.5% · 최대 낙폭: −46.0% · 거래: 167번 · 승률: 40.1%
• 0.03 — 최대: 0.3 · 누적 수익률: +720.6% · 최대 낙폭: −43.1% · 거래: 168번 · 승률: 41.1%

9개 조합은 모두 누적 수익이 플러스였지만, 가장 낮은 +395.5%와 가장 높은 +3,305.4%의 차이는 8배가 넘었습니다. 같은 기간 단순 보유는 +452%에 최대 낙폭 −81.2%였으므로, 보유보다 높은 조합은 8개였고 낙폭은 9개 모두 보유보다 얕았습니다. 기본값(0.02·0.2)만 보유보다 낮은 +395.5%였고 낙폭도 −70.7%로 9개 중 가장 깊었습니다.

가속값을 0.01로 낮추면 거래가 74~77번으로 줄고 승률은 48%대로 올랐습니다. 반대로 0.03은 거래가 138~168번으로 늘고 승률은 40% 안팎이었습니다. 최대값 0.2와 0.3은 시작 0.01과 0.02에서 결과가 같았는데, 가속값이 그 구간까지 올라가는 일이 드물었기 때문으로 보이며 이 글에서는 확인하지 않았습니다.

기본값 0.02·0.2의 거래 130번 안쪽

기본값에서 거래 130번의 승률은 42.3%였습니다. 이긴 거래의 평균은 +13.4%, 진 거래의 평균은 −6.3%였고 거래 수익률의 중앙값은 −1.9%였습니다. 가장 컸던 거래는 +62.1%, 가장 나빴던 거래는 −22.1%였습니다. 평균 보유 기간은 13.8일이었고 전체 기간 중 포지션을 들고 있던 비율은 51.4%였습니다.

수익의 상당 부분이 큰 거래 몇 번에서 나왔습니다. 수익이 큰 상위 3번(+40%, +58%, +62%)을 빼고 나머지 127번을 이어 곱하면 누적은 +39%만 남았습니다. 0~−5%의 작은 손실이 38번, −10% 이하의 큰 손실이 12번이었습니다. 승률 42%의 지표는 작게 잃다가 큰 추세가 나올 때 한 번에 만회하는 모양이라는 뜻이고, 큰 추세가 오지 않는 해에는 결과가 얇아집니다.

수수료의 영향도 있었습니다. 같은 기본값에서 수수료를 0으로 두면 누적이 +542.6%였고 0.1%를 넣으면 +395.5%였습니다. 거래가 130번이라 편도 0.1%가 쌓여 약 147%포인트가 깎인 셈입니다.

파라볼릭 SAR, 연도별로 보면

기본값(0.02·0.2)을 해마다 따로 돌린 결과입니다. 전해 6월부터 지표를 계산해 연초 상태를 맞췄습니다.

• 2018년 — SAR 누적: −5% · 거래: 14번 · 승률: 50% · 단순 보유: −72%
• 2019년 — SAR 누적: +52% · 거래: 13번 · 승률: 46% · 단순 보유: +89%
• 2020년 — SAR 누적: +190% · 거래: 13번 · 승률: 62% · 단순 보유: +302%
• 2021년 — SAR 누적: +32% · 거래: 16번 · 승률: 44% · 단순 보유: +58%
• 2022년 — SAR 누적: −53% · 거래: 15번 · 승률: 20% · 단순 보유: −65%
• 2023년 — SAR 누적: +48% · 거래: 15번 · 승률: 33% · 단순 보유: +154%
• 2024년 — SAR 누적: +37% · 거래: 18번 · 승률: 44% · 단순 보유: +112%
• 2025년 — SAR 누적: −7% · 거래: 14번 · 승률: 43% · 단순 보유: −7%
• 2026년(11월 10일까지) — SAR 누적: +1% · 거래: 12번 · 승률: 42% · 단순 보유: −17%

2018년과 2022년처럼 보유가 −72%와 −65%로 크게 내린 해에 SAR은 −5%와 −53%로 덜 잃었습니다. 다만 2022년은 승률이 20%까지 떨어졌고 거래 15번 중 이긴 것이 3번이었습니다. 오르는 해에는 보유를 따라가지 못했습니다. 2023년은 SAR +48%, 보유 +154%였습니다. 하락장에서 낙폭을 줄이는 대신 상승장의 이득을 일부 내놓는 모양이며, 어떤 해에도 기본값이 보유를 크게 앞선 적은 없었습니다.

시스템트레이딩에서 파라볼릭 SAR 설정을 고르는 순서

지표 설정은 한 번의 최고 결과로 고르지 않고 이웃 값과 같이 봅니다. 이 글의 결과에서 얻은 점검 순서는 다음과 같습니다.

• 기본값의 결과를 먼저 확인합니다. 기본값(0.02·0.2)이 보유보다 낮은 +395%였다는 점이 출발점입니다.
• 이웃 값이 같은 방향인지 봅니다. 0.01 계열 두 개와 0.03 계열 세 개가 각각 비슷한 범위에 모였고, 0.02만 가운데에서 낮았습니다. 한 칸 차이로 결과가 뒤집힌다면 설정이 아니라 우연을 본 것일 수 있습니다.
• 수익의 출처를 거래별로 나눠 봅니다. 상위 3번을 빼면 +39%만 남는 결과가 큰 추세 몇 번에 기댄 구조입니다.
• 수수료와 슬리피지를 넣고 다시 돌립니다. 거래가 많은 설정일수록 비용이 크게 깎입니다.
• 연도별로 나눠 약한 해를 확인합니다. 2022년 −53%처럼 한 해에 크게 잃을 수 있는 설정인지 알아야 합니다.

퀀트알파의 매매는 지표 하나의 신호에 몰아서 들어가지 않고, 시장 국면을 먼저 판단한 뒤 정해진 차수로 나눠 진입하며 5분봉이 마감된 것을 확인한 뒤에만 주문합니다. 파라볼릭 SAR 같은 추세 지표는 이 판단에 곁들이는 참고 값이고, 어떤 설정이든 이 글처럼 과거 숫자를 먼저 세어 보는 것이 순서입니다. 같은 방식으로 정리한 "슈퍼트렌드 지표 설정" 글과 "CCI 지표 설정값" 글이 있습니다.

슈퍼트렌드 지표 설정값과 원리, 비트코인 일봉 3,236개로 기간 4개 × 배수 4개를 백테스트했습니다슈퍼트렌드 지표 설정(10, 3)을 2018년부터 비트코인 일봉 3,236개에 돌렸더니 45번 중 20번 이기고 +487.8%였습니다. 큰 3번을 빼면 −41%였고 16개 설정값은 +330%~+1,380%로 갈렸습니다.quant-alpha.kr

CCI 지표 설정값 14·20·50일과 +100·−100 규칙을 비트코인 일봉 8년으로 백테스트했습니다CCI 지표 설정값 14·20·50일과 +100 추세 규칙·−100 평균회귀 규칙을 비트코인 일봉 8년으로 비교했습니다. 평균회귀는 승률 65~67%였지만 최종 0.30~0.64배, 50일 추세 규칙은 44.33배였습니다.quant-alpha.kr

파라볼릭 SAR 지금 상태, 11월 10일 종가 기준

기본값(0.02·0.2)의 신호는 2026년 9월 18일에 상승으로, 10월 7일에 하락으로, 10월 21일에 다시 상승으로, 10월 24일에 하락으로 바뀌었습니다. 10월 21일의 상승 신호는 3일 만에 꺾였고, 이런 짧은 반전이 승률 42%의 작은 손실을 만듭니다. 11월 10일 종가는 73,796달러, 가격 위에 찍힌 SAR 점은 78,454달러로 하락 상태입니다. 신호가 다시 상승으로 바뀌려면 가격이 점 위로 올라서야 하며, 이 글은 그 시점을 예상하지 않습니다.

실제 매매 기록은 텔레그램에 매일 올라갑니다.

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자주 묻는 질문

Q. 파라볼릭 SAR 설정은 어떻게 하는 게 좋은가요?

A. 비트코인 일봉 3,236개(2018년 1월~2026년 11월 10일) 백테스트에서 기본값 0.02·0.2는 +395.5%, 0.01·0.2는 +1,966.1%, 0.03·0.3은 +720.6%였습니다. 설정마다 거래 횟수와 낙폭이 달라 한 가지 값을 정답으로 보기는 어렵습니다.

Q. 파라볼릭 SAR 기본값은 무엇인가요?

A. 많은 차트 프로그램의 기본값은 시작 0.02, 증가 0.02, 최대 0.2입니다. 이 값으로 비트코인 일봉에서 매수만 한 결과는 거래 130번, 승률 42.3%, 누적 +395.5%, 최대 낙폭 −70.7%였습니다.

Q. 파라볼릭 SAR 매수 신호는 어떻게 보나요?

A. 점이 가격 아래로 내려가면 상승 상태, 가격 위로 올라가면 하락 상태로 봅니다. 백테스트에서는 점이 가격 아래에 있다고 확인한 다음 날 시가에 매수하고 점이 위로 넘어가면 다음 날 시가에 청산했습니다.

Q. 파라볼릭 SAR 백테스트에서 승률은 어느 정도였나요?

A. 기본값 0.02·0.2의 승률은 42.3%였고, 가속값 0.01 계열은 48%대, 0.03 계열은 40% 안팎이었습니다. 승률이 낮아도 큰 추세 몇 번의 수익이 커서 누적은 플러스였습니다.

출처

• 가격: 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 3,236개, 2018-01-01~2026-11-10, 조회 2026-11-12
• 설정값별 결과·연도별 값·거래 통계: 퀀트알파가 직접 계산했습니다(매수만, 편도 수수료 0.1%, 슬리피지 없음, 마감 신호의 다음 날 시가 체결)
• 단순 보유: 2018-01-01 시가 기준 2026-11-10 종가까지