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이평선 이탈 뒤에는 무슨 일이 있었나, 비트코인 50일선 아래 구간 89번을 계산했습니다

퀀트알파

이평선 이탈을 숫자로 확인했습니다. 비트코인이 50일선 아래에서 6일 연속 마감한 47번의 30일 뒤 수익률 중앙값은 −2.1%였고, 20일 안에 선 위로 돌아온 것은 27번이었습니다.

낮은 능선 위로 얇은 금빛 선이 가로질러 지나가고 그 아래 안개 속에 금빛 비트코인 동전이 놓인 사진풍 장면, 글자·숫자 없음
목차
  1. 이평선 이탈 계산 기준, 이 글이 센 것
  2. 비트코인 50일선 아래에 얼마나 머물렀나
  3. 이평선 이탈 6일째, 47번의 30일 뒤
  4. 선 위로 돌아온 경우와 돌아오지 못한 경우
  5. 시스템트레이딩이라면 이평선 이탈을 어떻게 다루는가
  6. 이평선 이탈 점검 순서
  7. 자주 묻는 질문
  8. Q. 이평선 이탈이란 무엇인가요?
  9. Q. 비트코인 50일선 아래에는 보통 며칠이나 있었나요?
  10. Q. 50일선 아래 6일째 이후 30일 뒤에는 어땠나요?
  11. Q. 이평선 이탈은 매도 신호인가요?
  12. Q. 2022년 이후에도 같은 결과였나요?
  13. 출처

이평선 이탈은 가격이 이동평균선 아래에서 마감하는 것이고, 이 글이 확인한 결과는 이렇습니다. 2018년 이후 비트코인이 50일선 아래로 내려온 연속 구간은 89번이었고 길이의 중앙값은 6일이었지만 평균은 17.0일, 가장 긴 구간은 99일이었습니다. 6일 넘게 이어진 뒤에도 방향은 한쪽으로 정해지지 않았습니다.

2026년 10월 27일 일봉 마감 기준으로 비트코인은 종가 80,909.77달러로 50일선(81,886달러)보다 1.2% 낮았고, 아래에서 마감한 날이 6일째였습니다. 같은 조건이었던 과거 47번을 모아 30일 뒤 수익률과 선 위로 돌아오기까지의 시간을 정리했습니다.

이평선 이탈 계산 기준, 이 글이 센 것

이평선 이탈에는 여러 정의가 있어서 이 글은 하나로 정했습니다. 일봉 종가가 같은 날의 50일 단순이동평균선보다 낮으면 '아래에서 마감한 날'로 세고, 그런 날이 이어지는 동안을 하나의 구간으로 묶었습니다. 장중에 선 아래로 내려갔다가 다시 올라온 날은 세지 않았습니다.

  • 데이터 — 이번 계산의 기준: 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 2018-01-01~2026-10-27, 마감 봉 3,222개
  • 이동평균 — 이번 계산의 기준: 최근 50일 종가의 단순평균(처음 49일은 계산 불가로 제외)
  • 아래에서 마감 — 이번 계산의 기준: 그날 종가 < 그날의 50일선
  • 구간 — 이번 계산의 기준: 아래에서 마감한 날이 끊기지 않고 이어진 묶음

기준을 장중 저가로 바꾸거나 선을 20일·100일로 바꾸면 숫자는 달라집니다. 이 글의 모든 수치는 위 정의에서만 성립합니다.

비트코인 50일선 아래에 얼마나 머물렀나

계산할 수 있는 날 중 50일선 아래에서 마감한 날은 47.6%였습니다. 연도별로는 2022년 78%, 2018년 63%, 2025년 53%였고 2023년 32%, 2020년 33%, 2024년 34%였습니다. 약세가 길었던 해일수록 선 아래에 오래 있었던 셈입니다.

구간 89번의 길이를 나누면 아래와 같습니다. 짧게 끝난 구간이 절반 가까이였지만, 길게 이어진 구간도 적지 않았습니다.

  • 3일 이하 — 횟수: 38
  • 4~10일 — 횟수: 13
  • 11~30일 — 횟수: 20
  • 31일 이상 — 횟수: 18

3일 이하가 38번(42.7%), 31일 이상이 18번(20.2%)이었습니다. 이평선 이탈이라는 말만으로는 사흘짜리와 석 달짜리를 구분할 수 없다는 뜻입니다. 중앙값이 6일이라는 사실은 6일째가 평범한 하루가 아니라 구간의 한가운데쯤이라는 의미입니다.

50일선 아래 구간 길이(3일 이하·4~10일·11~30일·31일 이상) 횟수 카드(실데이터, 이평선 이탈 구간)

이평선 이탈 6일째, 47번의 30일 뒤

지금과 같은 조건을 찾아 비교했습니다. 아래 마감이 6일째 이어진 날을 시작점으로 삼고, 그날 종가에서 30일 뒤 종가까지의 수익률을 계산했습니다. 같은 구간에서 6일째는 한 번만 셌습니다.

  • +10% 이상 — 횟수: 8
  • −10% 초과 +10% 미만 — 횟수: 19
  • −10% 이하 — 횟수: 20

47번의 30일 뒤 수익률 중앙값은 −2.1%, 평균은 −3.5%였고 오른 것은 20번(42.6%)이었습니다. 아무 날이나 고른 30일 뒤 수익률 중앙값은 +1.5%, 오른 비율은 54.0%라서 방향이 조금 불리하게 기울어 있었습니다. 다만 결과는 −48.9%에서 +47.8%까지 넓게 흩어졌습니다.

시기를 나누면 차이가 보입니다. 2021년까지 21번은 중앙값이 −11.6%였고 12번이 −10% 이하였지만, 2022년 이후 26번만 보면 오른 것이 13번, 중앙값은 +0.4%로 사실상 반반이었습니다. 표본이 나뉠수록 작아지므로 평균적 경향으로 받아들이기는 어렵습니다.

6일째 이후 30일 수익률(+10% 이상·±10% 이내·−10% 이하) 횟수 카드(실데이터)

선 위로 돌아온 경우와 돌아오지 못한 경우

6일째 이후 20일 안에 종가가 다시 50일선 위로 올라선 것은 27번, 올라서지 못한 것은 20번이었습니다. 이 둘의 결과는 크게 달랐습니다. 올라선 27번의 30일 뒤 중앙값은 +1.7%, 올라서지 못한 20번은 −13.7%였습니다.

물론 이 구분은 결과를 알고 나서 나눈 것이라 6일째에 미리 알 수는 없습니다. 그래도 이평선 이탈 이후 위험이 어디에 몰려 있었는지는 알려 줍니다. 6일째에 도달한 47번 중 구간 전체 길이가 결국 30일 이상이 된 것은 18번이었고, 그 18번의 30일 뒤 수익률 중앙값은 −14.4%였으며 14번이 −10% 이하였습니다.

변동폭도 달랐습니다. 50일선 아래에서 마감한 날의 하루 평균 고저폭은 4.90%, 위에서 마감한 날은 4.33%였습니다. 선 아래에서는 같은 하루에 더 크게 움직인 경향이 있었다는 뜻입니다.

선 위로 돌아온 경우와 돌아오지 못한 경우의 30일 수익률 중앙값 비교 카드(실데이터)

시스템트레이딩이라면 이평선 이탈을 어떻게 다루는가

이평선 이탈은 눈에 잘 보이지만 규칙에 넣으려면 먼저 이 숫자가 무엇을 말해 주는지 정해야 합니다. 데이터가 허락하는 범위가 좁았으므로 아래처럼 보수적으로 다룹니다.

  • 정의를 하나로 고정합니다. 종가 기준 50일 단순이동평균처럼 선택한 기준을 바꾸지 않습니다. 기준이 달라지면 이 글의 숫자는 비교할 수 없습니다.
  • 단독 신호로 쓰지 않습니다. 6일째 이후 결과가 −48.9%에서 +47.8%까지 흩어졌기 때문에 이탈만으로 진입이나 청산을 정하지 않습니다.
  • 구간 길이를 따로 기록합니다. 중앙값 6일과 평균 17.0일의 차이처럼 길이는 예측하기 어려우므로 며칠째인지와 선과의 거리를 같이 남깁니다.
  • 변동폭을 위험 점검에 씁니다. 선 아래에서 하루 고저폭이 더 컸다면 같은 손실 한도에서도 포지션이 감당할 폭을 다시 확인합니다.

퀀트알파가 한 줄의 선에 반응하지 않고 시장 국면을 먼저 판단하는 이유도 같습니다. 정해진 차수로 나눠 진입하고, 5분봉 마감이 확정된 뒤에만 주문을 냅니다. 이동평균 규칙의 8년 결과는 "코인 자동매매 수익"에서, 추세 강도를 거르는 방법은 "ADX 지표 보는법"에서, 횡보 구간의 길이는 "횡보장 매매법"에서 계산했습니다.

안개 낀 산길 위로 굽이굽이 이어진 긴 길을 따라 금빛 비트코인 동전 몇 개가 놓여 있고 길 한가운데 넓은 평지가 있는 사진풍 장면, 글자·숫자 없음코인 자동매매 수익은 얼마나 났을까, 비트코인 이동평균 전략 8년 32번 진입 결과코인 자동매매 수익은 승률로 정해지지 않습니다. 20·60일 이동평균 전략은 승률 43.8%, 총수익 +1,306%였지만 계좌 최고점을 넘기기까지 817일이 걸렸습니다.quant-alpha.kr안개 낀 이른 아침 구불구불한 산길 위로 굵은 한 줄기 길이 곧게 뻗어 나가는 모습과 그 위에 놓인 큰 비트코인 동전, 길 양쪽에 방향을 가리키는 두 개의 무늬 없는 이정표가 서 있는 사진풍 장면(ADX 지표 보는법), 글자 없음ADX 지표 보는법, 비트코인에서 ADX 25 기준이 통했을까ADX 지표는 추세의 방향이 아니라 강도를 재는 지표입니다. 비트코인 2018~2026년 이동평균 교차에 ADX 25 필터를 붙이니 최종 배수가 10.53배에서 9.09배로 낮아졌습니다.quant-alpha.kr안개 낀 넓은 호수 위로 좁은 나무 다리가 수평으로 길게 놓여 있고 가운데 금빛 비트코인 동전이 놓인 사진풍 장면, 글자·숫자 없음횡보장 매매법을 정하기 전에, 비트코인 횡보 구간 49번의 길이와 이후 30일을 계산했습니다횡보장 매매법을 정하기 전에 횡보가 얼마나 길고 어떻게 끝났는지 계산했습니다. 비트코인 일봉 3,182일 중 38.2%가 횡보였고 시작 후 30일 뒤 ±10% 넘게 벗어난 비율은 60%였습니다.quant-alpha.kr
정의 고정, 단독 신호 금지, 구간 길이 기록, 변동폭 점검의 단계 카드

이평선 이탈 점검 순서

정리하면 세 가지를 먼저 확인합니다. 첫째, 이탈을 종가 기준으로 정의했는지. 둘째, 며칠째이고 선과 얼마나 떨어져 있는지. 셋째, 이 통계가 연속된 구간이 겹치는 표본이라는 점을 기억하는지입니다.

종가 기준 확인, 며칠째·거리 확인, 표본 겹침 기억 점검 카드

자주 묻는 질문

Q. 이평선 이탈이란 무엇인가요?

A. 가격이 이동평균선 아래로 내려가 마감하는 것을 말합니다. 이 글은 일봉 종가가 50일 단순이동평균보다 낮은 날을 이탈로 세었고, 장중에 잠깐 내려간 것은 세지 않았습니다.

Q. 비트코인 50일선 아래에는 보통 며칠이나 있었나요?

A. 2018년 이후 구간 89번의 길이 중앙값은 6일, 평균은 17.0일, 최장은 99일이었습니다. 3일 이하가 38번이었고 31일 이상도 18번 있었습니다.

Q. 50일선 아래 6일째 이후 30일 뒤에는 어땠나요?

A. 47번의 수익률 중앙값은 −2.1%이고 오른 것은 20번(42.6%)이었습니다. 같은 기간 아무 날이나 고른 중앙값(+1.5%)보다 낮았지만 결과가 −48.9%에서 +47.8%까지 흩어졌습니다.

Q. 이평선 이탈은 매도 신호인가요?

A. 이 데이터로는 단독 신호라고 하기 어렵습니다. 선 위로 돌아온 27번의 중앙값은 +1.7%였고 돌아오지 못한 20번은 −13.7%였지만, 6일째에 어느 쪽인지는 미리 알 수 없습니다.

Q. 2022년 이후에도 같은 결과였나요?

A. 2022년 이후 26번만 보면 30일 뒤 오른 것이 13번이고 중앙값은 +0.4%였습니다. 전체 결과보다 방향이 덜 기울어 있었습니다.

선 하나의 이탈보다 정해진 순서와 확정된 봉을 따르는 퀀트알파의 운용 원칙이 궁금하다면 홈페이지에서 확인해 보세요.

https://quant-alpha.kr/?utm_source=web_blog&utm_medium=blog

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출처

  • 바이낸스 BTCUSDT 일봉(UTC 마감) 2018-01-01~2026-10-27 마감 봉 3,222개, 2026-10-29 06:55 KST 조회, 퀀트알파가 자체 계산
  • 50일 단순이동평균 종가 기준, 구간은 종가가 선 아래인 날의 연속 묶음, 6일째 종가에서 30일 뒤 종가까지의 수익률이며 슬리피지·거래 비용 미반영, 연속 구간이 겹쳐 완전히 독립된 표본은 아님
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